Алгоритмический трейдинг на криптовалютных биржах

Торгуем правильно и быстро: разбираемся в высокочастотном трейдинге

Алгоритмическая торговля — это чаще всего непредсказуемый и трудно прогнозируемый процесс, сопряженный с большими рисками. Четких правил и рекомендаций не существует, но есть мнения и реальные примеры. О том, как проходит алгоритмический трейдинг на рынке криптовалют, расскажем в сегодняшнем материале.

18 октября 2017 года алгоритмическая торговая платформа QuantConnect в своем твиттере объявила о начале сотрудничества с криптовалютной биржей GDAX.

По словам основателя компании Джареда Броада, «для QuantConnect подобное сотрудничество стало следующим логическим шагом», обусловленным нарастающим интересом к цифровым валютам и инвестированию в них.

Теперь, благодаря взаимодействию с GDAX, сообщество QuantConnect может разрабатывать и мгновенно раскрывать криптовалютные стратегии.

Терминал алготорговли QuantConnect

В ближайшие планы платформы на 2018 год также входит налаживание сотрудничества с биржей Kraken — крупнейшей по объему торгов в паре BTC/EUR. Сейчас также начала функционировать автоматизированная криптоплатформа Gimmer, которая выпустит свои токены уже 1 февраля.

Однако сотрудничество с торговыми платформами — это далеко не единственный способ алгоритмической торговли на рынке криптовалют.

Как повторить биржевой успех Джорджа Сороса и заработать $2 млрд за месяц? Или как стать вторым Энди Кригером и заключить более чем миллионную сделку в «черный понедельник»?

Если вы новичок на рынке, но хотите вплотную заняться алгоритмическим трейдингом, у вас есть несколько вариантов: к примеру, можно воспользоваться готовыми программами или же создать свою с помощью торгового бота.

Программа для алгоритмической торговли — купить или сделать самому?

Применение готового стратегического решения сэкономит вам время, а создание собственной программы даст возможность подстроить ее под свои потребности.

Стоимость автоматического программного обеспечения часто очень высока.

Также оно может быть заполнено лазейками, которые позволяют человеку или организации избегать сферы действия закона или какого-либо ограничения без прямого нарушения закона: если не знать их специфики, то можно потерять крупные суммы денег. Высокие затраты на готовое программное обеспечение могут существенно уменьшить прибыль от алгоритмической торговли.

Среди готовых решений по алгоритмической торговле криптовалютами есть, например, софт Algotrader 4.0. Однако и построение собственного алгоритмического программного обеспечения требует большой затраты времени и усилий и при этом, весьма вероятно, не будет надежным.

Торговые боты

Для того чтобы создать торгового бота, нужно убедиться в том, что у биржи, с которой вы планируете работать, есть торговое API. API (Application Programming Interface) — это набор функций, которые биржа предоставляет для использования во внешних программах. Иными словами, данный интерфейс используется программистами для написания алгоритмов для торговых ботов.

Многообразие криптовалютных бирж 

Сходством API всех биткойн-бирж является то, что они открыты, поэтому каждый при желании может написать софт и начать торговлю.

Однако у криптовалютных бирж нет общепринятых стандартов API: в каждом конкретном случае отличаются и набор функций, и параметры их вызова, и документация.

Исходя из этого, первых своих ботов лучше создавать на популярных площадках, где API хорошо задокументировано и ответы на интересующие вопросы можно без труда найти в сообществе.

Вопреки расхожему мнению, биржи не банят за использование ботов: напротив, на криптовалютном рынке торговые площадки имеют 0,2 процента от всех исполненных заявок. Более того, торговые роботы сокращают количество пользовательских ошибок и способствуют более оперативной обработке информации.

На биржи Poloniex и Bittrex приходится наибольший поток торговли альткойнами: у них хорошо задокументированные API и большая ликвидность почти по всем представленным валютам.

Трейдеры советуют и отечественную биржу Livecoin: ее преимущество заключается в том, что здесь можно получить консультацию на русском языке. Биржа Liqui быстро реагирует на новые ICO и оперативно добавляет новые монеты, за счет этого на ней удобно наблюдать за новыми проектами и их стоимостью на рынке.

Кроме того, ее торговое API идентично API Bittrex, что создает возможность для торговли на двух биржах с минимальными изменениями бота.

Также, например, на Quora пользователи делятся ссылками, перейдя по которым можно создавать стратегии для уже готовых ботов:

Источник: https://BitCryptoNews.ru/analytics/algoritmicheskaya-torgovlya-kriptovalyutami

Как торговать на бирже криптовалют: алгоритм действий для новичков

Все чаще в интернете можно встретить понятие «биржа криптовалют». Ранее мы могли видеть фондовую биржу, финансовую биржу, биржу ценных бумаг, валютную и так далее. Однако с появлением Биткоина и других альткоинов сформировался просто огромный криптовалютный рынок.

И сегодня в нем присутствуют отдельные финансовые субъекты под вышеуказанным названием — биржи. Все больше таковые пользуются популярностью. Вкладывать в криптовалюту деньги сегодня желают даже самые простые пользователи интернета, которые понятия не имеют, как делать это.

Сегодня мы рассмотрим наиболее удобный и эффективный способ, который позволит зарабатывать на бирже криптовалют.

Как заработать на бирже криптовалют?

В первую очередь мы рассмотрим трейдинг… Простыми словами можно сказать так: «Купить монеты подешевле, чтобы в перспективе продать их дороже». В панике новички поступают совсем по-другому, но это только потому, что отсутствует практический опыт.

Алгоритм для заработка на бирже криптовалют:

  1. Выбор надежной площадки для торговли. Сегодня на рынке существует очень много бирж. Можете встретить как национальные (отечественные), так и зарубежные. У нас на сайте предложено очень много различных криптовалютных бирж. Можете ознакомиться с обзорами и отзывами по каждой. Мы стараемся предложить наиболее надежные, а также эффективные в торговле варианты, поэтому рекомендуем перейти для правильного выбора в рубрики «Обзоры» и «Отзывы» (верхнее меню сайта). Почитайте информацию по каждой бирже. Сможете самостоятельно выбрать подходящий вариант;
  2. Выбор валютной пары. Это есть финансовый актив или другими словами — объект трейдинга. Сегодня валютная пара представляет из себя 2 валюты. Каждая имеет свой курс. На разнице курсов, которые подвергаются колебаниями, трейдеры имеют возможность зарабатывать.

Каждая валютная пара может быть фиатной либо только криптовалютной. Как это? Фиатная пара: криптовалюта/валюта (например: Биткоин/доллар США, Эфириум/евро). Другой вариант: Биткоин/Эфириум, Биткоин Голд/Дэш (то есть, 2 криптовалюты).

Новичкам рекомендуется обратить внимание на первый вариант (фиатный). Почему? Прогнозировать такую валютную пару гораздо проще за счет того, что фиатная валюта не имеет огромной волантильности.

Как выбрать валютную пару?

Мы рекомендуем обратить внимание на 2 наиболее важных показателя:

  • Активность рынка. Пара должна торговаться на биржах, по ней должны присутствовать предложения на рынке по покупке/продаже (обычно, это ордера, выставленные на бирже другими трейдерами. Сможете увидеть их на самой платформе). Чем больше таковых, тем будет легче Вам. Для начала, конечно, могут быть убыточные либо не очень выгодные сделки, однако в процессе новичок «набьет» руку и сможет выйти на доход. Главное — пытаться следить за общим состоянием предложений по покупке/продаже;
  • Волантильность. Каждый новичок может сказать, что чем больше волантильность, тем больше можно заработать. По факту так оно и есть. Но тут же отмечаем: сильные колебания скажут о сложностях в процессе торговли для новичков. Рынок становится непонятным, его сложно прогнозировать. Поэтому, если нет опыта, лучше выбирать более стабильные токены.

Как только выбрали торговую пару, переходим к следующему шагу — анализу.

  1. Анализ рынка. Когда открывать сделки? Когда покупать и продавать? Все это сложно на первых этапах, но… Суть здесь мы попытаемся объяснить простыми словами, без сложных графиков.

Берем ценовой график валютной пары (много работают в режиме «онлайн»). Смотрим на действующую цену (за час, сутки, неделю, месяц). Пытаемся найти такие точки, когда валюта падает по курсу.

Если Вы выбрали валютную пару, которая на данный момент на пике, придется либо ждать либо переходить к другой паре (на пике — значит имеет наибольшую цену или близка к таковой во всей своей истории).

Почему? Нет смысла покупать валютную пару, по которой на графике достигается максимум, так как очень скоро начнется падение, и не факт, что пара сможет вернуться к этому максимуму. Таким образом, Вы легко можете зафиксировать убыток.

Как быть?

Здесь все зависит от Ваших проворных действий. Важно посмотреть валютные пары, где цена ниже среднего значения (либо на этом уровне или чуть-чуть выше). Это гарантирует, что актив будет расти (не сегодня и не завтра, может быть, но на долгосрочной перспективе).

Остается посмотреть среднее значение, оформить ордер на покупку и ожидать момента роста, дабы в будущем продать. Например: макс. значение — 100$, а сегодня — 48$.

Это неплохой вариант для того, чтобы выставить ордер на минимальную покупку и попытаться проследить за активом (растет он или нет).

Когда продавать? Снова просматриваем максимальные значения на онлайн-графике, которых пара достигала ранее. Быстро растет или неуверенно? Все зависит от этого. Можно дождаться максимума и продавать, а можно потянуть время (во многих случаях вовсе не получается дождаться максимума, поэтому придется продавать и фиксировать даже минимальную прибыль).

Сам процесс не такой легкий, как кажется, но и не катастрофически сложен. Новичку понадобится время для того, чтобы научиться эффективно использовать графики цены. Пока это практически единственный вариант для прибыльной торговли. Еще существуют новости, которые могут резко влиять на онлайн-графики в коротких интервалах, но отталкиваться от них новичкам будет также сложно (это целая наука).

  1. Инструменты для повышения эффективности трейдинга. Стоит сказать, что в случае с криптовалютной таких очень мало. Но уже на некоторых биржах криптовалюты появились дополнительные индикаторы, которые позволяют анализировать движение цены валютной пары более детально.

Итак, какие показатели может достичь трейдинг на криптовалютных биржах?

  • Доходность. Все зависит от опыта трейдера. Некоторые без проблем могут зарабатывать от 100% прибыли в месяц и более, а вот новичкам сложно получать по 20% — 30% прибыли, так как первые попытки торговли, обычно, заканчиваются убыточно;
  • Надежность. Здесь все понятно: если трейдер может получить прибыль на криптовалюте, он делает это. Если по каким-то причинам ему сложно сделать это (высокая волантильность, например), всегда есть другой актив, к которому можно перейти в любой момент;
  • Сложность. А здесь сразу отметим: высокий уровень сложности. Для новичков, которые ранее вообще не торговали, сложно будет понять все принципы торговли. Поэтому заранее следует быть готовым к убыточным сделкам. Ни одна работа не может быть эффективной с первого раза, особенно, если дело касается трейдинга на криптовалютном рынке.

Сегодня заработать на биржах криптовалюты при помощи трейдинга более, чем реально. Понадобится не так мало времени, на которое Вы рассчитываете. Следует снова и снова пытаться торговать, изучать принципы, искать новые валютные пары, пытаться анализировать рынок, читать все новости по криптовалюте и многое другое. Ваша прибыль с трейдинга в Ваших руках!

Источник: http://birzhi-kriptovalyuty.ru/kak-torgovat-na-birzhe-kriptovalyut-algoritm-dejstvij-dlya-novichkov/

Кэшбери

В настоящее время всё большую популярность среди инвесторов набирает алгоритмическая торговля на различных финансовых рынках, и всё чаще можно встретить упоминания о так называемых «торговых роботах».

По различным оценкам, при помощи торговых роботов сейчас осуществляется от 30% до 70% объема торгов на Уолл-стрит. На российских фондовых биржах около 60% (а на рынке FORTS и до 90%) всех транзакций уже приходится именно на долю роботизированных систем, а не людей.

При этом их доля в объёме сделок составляет порядка 10-15%.

Наша компания использует алгоритмическую торговлю на протяжении нескольких лет, наши специалисты сами разрабатывают трейдинговые системы, основываясь на знании рынка и опыта проведенных сделок.

Алгоритмическая торговля или Алгоритмический трейдинг – процесс совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с использованием специализированных компьютерных систем (торговых роботов).

Торговым роботом называется программа, способная получать биржевую информацию, самостоятельно обрабатывать ее в соответствии с заданным алгоритмом и автоматически совершать торговые операции. Инвестируя в это направление Вы несомненно получаете несколько явных преимуществ таких как высокая доходность и пониженный уровень риска вложенных Вами средств.

Преимущества инвестирования в криптовалюту

Доходность по инвестициям
до 1.5% в сутки

Ежедневное начисление
доходности

Тело инвестиции включено в ежедневные выплаты

*На данный момент представлен единственный тариф сроком на 500 дней (до выхода в +100% к телу инвестиции)

Срок тарифа, дней Сумма инвестиции, min-max Доходность Описание
500 $44.79 — $44 796.1738.96 € — 38 966.09 €16 666.66 тенге — 16 666 666.66 тенге1 260.5 грн. — 1 260 504.2 грн.0.00687221 BTC — 6.87221984 BTC0.19940765 ETH — 199.40765026 ETH +100% Тело инвестиции включено в выплаты, возвращается равными частями на протяжении всего срока работы инвестиции. Первое начисление по тарифу происходит через 48 часов после создания депозита. Инвестиция считается завершенной при достижении +100% к телу инвестиции. Процентная ставка по тарифу плавающая от 0.5 до 1.5% в день.
Срок тарифа, дней: 500 Сумма инвестиции, min-max: $44.79 — $44 796.1738.96 € — 38 966.09 €16 666.66 тенге — 16 666 666.66 тенге1 260.5 грн. — 1 260 504.2 грн.0.00687221 BTC — 6.87221984 BTC0.19940765 ETH — 199.40765026 ETHДоходность: +100%Описание: Тело инвестиции включено в выплаты, возвращается равными частями на протяжении всего срока работы инвестиции. Первое начисление по тарифу происходит через 48 часов после создания депозита. Инвестиция считается завершенной при достижении +100% к телу инвестиции. Процентная ставка по тарифу плавающая от 0.5 до 1.5% в день.

Показать пароль

Скрыть пароль

Источник: https://cashbery.com/investor/cryptom/?ref=1007308

Арбитраж криптовалюты между биржами — алгоритм, нюансы и советы

Иногда меня удивляет разброс стоимости криптовалют, когда я сравниваю одну и ту же монетку между некоторыми биржами. Бывает, что отличия между курсами составляла десятки баксов, а то и сотни (если речь идет про биткоин).

В какой-то момент Coinmarketcap даже перестал учитывать слишком завышенные цены (на корейском рынке) при расчете среднего значения.

Здесь у многих возникает вполне резонная мысль — а почему бы не попробовать заработать на разнице курсов криптовалюты между биржами? Сегодня я вкратце рассмотрю данный вопрос.

Собственно, процесс покупки актива подешевле на одном сайте и продажа его подороже на другом называется арбитражем криптовалюты между биржами. За примером далеко ходить не надо, глянем следующий график Bitcoin Cash (BCH) (скриншот не самый новый, т.к. планировал пост давно:)

Как видите, одна и та же монетка стоит по разному. На ситуацию влияют: высокая волатильность рынка, особенности площадок, скорость транзакций и другие причины. Почему бы этим не воспользоваться?

Основной плюс в данном способе заработка на криптовалюте — вы фактически делаете «деньги из воздуха», тут даже трейдить особо не нужно или разбираться стратегиях. Хотя, безусловно, тема имеет свои нюансы и специфику.

Алгоритм торговли между биржами криптовалют

В общих чертах я бы определил его следующим образом:

  1. Находите в Coinmarketcap или других сервисах значительную разницу в курсе по определенной монете на нескольких сайтах. Оцениваете возможность заработка (об этом чуть ниже).
  2. Закупаетесь там, где дешевле.
  3. Переводите ваш актив на другую площадку.
  4. Продаете крипту подороже. Теоретически, вы уже оказываетесь в плюсе, но тут не все так просто — следует учитывать, что валюты в пределах одной биржи, как правило, находятся в схожем ценовом диапазоне, и все они плюс-минус будут отличаться на одинаковую величину по сравнению с другой системой.
  5. Таким образом, дабы получить реальный доход вам нужно перевести крипту обратно в первый сервис (можно через другую пару) и «зафиксировать» прибыль.

Основная проблема в данном алгоритме спекуляции между биржами заключается в том, что, как я уже сказал, общие тенденции курса на одной и той же площадке похожие.

Поэтому, если вдруг где-то цена Bitcoin Cash выше, то там и обычный Bitcoin, и Dash и все остальные монеты по отношению к доллару будут стоить дороже.

В такой ситуации остается только 2 варианта, при которых у вас получится заработать БЕЗ выполнения 5го пункта:

  • Вывод денег в фиат (наличку) и запуск их «по второму кругу», но тут вероятность положительного исхода не такая большая из-за значительных процентов на ввод/вывод.
  • Теоретически, можно подождать пока стоимость монетки на конкретной бирже изменится и станет выгодной для совершения сделки. Такое случается из-за спекулятивности курса, в частности на Exmo бывали периоды, когда USDT и Ripple отличались от рынка на 10%, а через недельку-другую все пришло в норму. Если бы вы купили где-то Ripple подешевле, продали его в Exmo на 10% дороже, а затем выждали в фиате определенное время, то оказались бы в плюсе, закупив опять тот же Ripple или что-то другое.

Во всех остальных случаях, когда вы хотите зарабатывать на перепродаже криптовалюты между биржами в короткие периоды времени, вам обязательно нужно выполнять 5-тый пункт алгоритма и «фиксировать» прибыль.

Важные нюансы торговли между биржами

У данного рынка есть своя специфика, о ней нужно помнить и учитывать. Рассмотрим некоторые моменты, с которыми можете столкнуться.

1. Поиск удачных предложений

Конечно, основная сложность во всем этом процессе — отыскать подходящий вариант с приемлемой разницей курсов дабы в итоге заработать.

Если выполнять всю работу вручную, просчитывать детали, комиссии, обратную торговлю, то времени уходит достаточно много. Без какого-то самописного или специализированного софта будет сложно.

Единственное исключение, когда вы и так постоянно сидите на нескольких площадках, — можете параллельно замечать подобные ситуации. Но в целом, автоматизация процесса более эффективна.

2. Комиссия и время

У криптовалюты отличается стоимость транзакций и их скорость. При этом первый пункт просто вносит небольшие коррективы в итоговый доход, а вот второй может подпортить вам всю картину.

Однажды я решил сделать перевод биткоинов между биржами, и процедура заняла у меня гораздо больше времени нежели, если бы я выполнил ее через Litecoin, Ripple и др.

Когда вы долго ждете результата, рискуете не просто потерять весь предполагаемый заработок, но и получить минус.

Да, первая продажа полностью зависит от выбранной пары, но для обратного перевода допускается использование любого выгодного варианта .

3. Просчитывайте все до малейших деталей

По себе знаю, что когда видишь разницу курса в +- 100 баксов, и начинаешь прикидывать возможный доход, глаза сразу загораются и хочется побыстрее выполнить перепродажу криптовалюты. Однако торопиться нельзя, лучше заранее тщательно все просчитать. И дело не только в цифрах, учитывайте разные особенности площадок, например:

  • есть системы, где не дают переводить депозит сразу после зачисления (в Exmo была такая фишка при пополнении картой);
  • от вас могут потребовать обязательную верификацию для перевода криптовалюты между биржами;
  • в некоторых сервисах нету фиата дабы зафиксироваться (в Bithumb я его не нашел);
  • в Bittrex встречается крипта, переводы которой имеют чрезмерно высокую комиссию;
  • смотрите объемы торгов по нужной валюте — иногда курс оказывается подходящий, но продавцов/покупателей просто нет.

Кроме того, как я уже говорил, в пределах одной площадки стоимость всех позиций бывает одинаково высокой — например, на корейских (Bithumb) биток зачастую на $100 дороже. Однако когда начинаешь изучать вопрос, видишь, что и остальные монеты обладают похожей тенденцией + нет фиата + нужна верификация. Главное узнать все эти детали до совершения первого шага иначе потом придется расхлебывать.

4. Играть по крупному

Чтобы реально заработать на спекуляция между биржами нужно вкладывать достаточно большие суммы. Если вы закинули 100 долларов для арбитража биткоинов, и в итоге планируете получить доход в 2-3% то не уверен, что процесс оправдывает риски (и уж тем более временные затраты). Более эффективно будет просто вложиться в альты или закупиться на падении.

5. И еще парочка советов:

  • Если видите, что имеется выгодная разница курсов и по вашим тестовым просчетам все складывается удачно, можно попробовать рискнуть. Вообще крипта это во многом риск. Сколько бы не выступали умные эксперты, публиковались разборы технического анализа, а в итоге все случается совсем наоборот — почти как в играх на азартных сайтах. Поэтому следует рисковать только теми деньгами, которые вы не боитесь потерять.
  • В начале статьи я упоминал один из вариантов торговли между биржами криптовалют, когда вместо обратного перевода вы просто сливаете деньги в фиат и ждете «лучших времен» (с целью позже их снова вложить). Это работает: несколько раз в Exmo обстоятельства складывались весьма положительно для такой стратегии из-за высокого USDT, а через недельку он пришел в норму.
  • Смотрите на тенденции крипты на разных площадках — когда на одной из них курс стремительно пошел в гору, а на других топчется, можете купить монету подешевле и перевести туда.
  • Выбирайте сервисы, где много альтов и пар обмена — это позволит более гибко находить варианты для спекуляции между биржами. Плюс смотрите на объемы торгов и особенности проектов, о чем я говорил выше.

Итого. Описанная здесь методика — лишь один из способов заработка на криптовалюте. Он более рисковый нежели трейдинг в рамках одной площадки, т.к.

здесь больше «переменных», составляющих общую картинку и риски. Я бы не использовал подход постоянно, но иногда в процессе работы получается случайно замечать удачный разброс курсов.

Применяя специальный софт/ботов, возможно и есть смысл поставить все на поток. Хотя поговаривают, что данная тема сейчас стала не особо актуальной и практически не работает. В любом случае, это не «кнопка бабло», а просто один из подходов к арбитражу криптовалюты но между биржами.

Я не профи трейдер, поэтому не судите строго за статью. Если есть что добавить или подправить, пишите, обсудим в комментариях.

19.04.18

Источник: http://tods-blog.com.ua/kriptovalyuta/arbitrazh-mezhdu-birzhami/

Apitade Pro — сервис алготрейдинга на криптовалютных биржах

Приветствую вас криптосообщество и все те кто собирается в него вступить! Полагаю, многие из вас знают, что такое алготрейдинг. По сути это автоматизированная торговая система, в которую заложены четкие правила входа в позицию и выхода из нее, а также алгоритмы фиксации прибыли и ограничения потерь.

Также алготрейдинг часто ассоциируется с высокочастотной торговлей, но это лишь частный случай его проявления. Еще совсем недавно этот термин ассоциировался с Wall Street, Forex и прочими биржами. Но с ростом популярности крипторынка алготрейдинг со временем стал доступен и на нём.

Друзья, хочу представить вашему вниманию систему, которая предлагает вам сразу три полностью автоматизированных алгоритма для работы на крипторынке. Это сервис Apitrade.Pro

Данный проект появился совсем недавно, в середине марта 2018 года. И уже смог привлечь более 5000 клиентов на момент написания статьи.

Итак, что же предлагает нам Apitrade.
В первую очередь это 3 основных алгоритма, которые позволяют нам зарабатывать.

  1. Алгоритм «Кольца». Это система внутрибиржевого арбитража. Система отлавливает отставания в котировках между различными парами, сравнивает их с кросс курсом и в случае, если есть различия совершает серию сделок, которая завершается переходом в базовую валюту.
  2. Алгоритм «Волна». Система ловит микро-откаты и закупает монеты на них. В случае движения в противоположную сторону усредняется, но мартингейл отсутствует, что не может не радовать. Точная методика работы алгоритма известна только разработчикам. Но за месяц тестирования просадки более 3% замечено не было. Выдержка из FAQ: «Использует волатильность внутри одной пары в одной бирже, покупая монету, когда ее все продают, по относительно низкой цене, и продавая монету, когда ее все покупают, на пике. Особенно большую прибыль этот алгоритм приносит при снижении и колебаниях курсов. Подробнее о том, как работает данный алгоритм, Вы можете прочитать далее при ответе на вопрос «Может ли система продать в минус?». Обращаем Ваше внимание, что это не примитивный алгоритм, используемый в большом количестве ботов, который приводит к тому, что пользователь надолго становится «инвестором» в ненужные монеты. Данный алгоритм приспосабливается к динамике изменения рынка, и в зависимости от нее совершает дальнейшие закупки и продажи. В результате риск остаться надолго «инвестором» в ненужную монету сведен к минимуму. При работе этого алгоритма сделки могут происходить каждую секунду.»
  3. Алгоритм «Зеркала». Это система межбиржевого арбитража. Чтобы использовать данный алгоритм необходимо иметь баланс как минимум в 2-х разных монетах на двух разных биржах. Например, BTC и USDT на бирже Binance и BTC и USDT на бирже Kucoin. Данное направление очень перспективно, но на практике используется мало, т.к. монеты сильно теряют в цене (в долларовом выражении) при падении крипторынка, особенно если это не популярные монеты с очень низкой капитализацией.

Клиенты Apitrade используют в основном первые два алгоритма на биржах Binance и Kucoin. Так как они показывают лучшие результаты на текущий момент. Всего в систему добавлено пока 4 биржи: помимо выше перечисленных это Okex и Huobi.

Простая настройка.
Отличительной особенностью сервиса Apitrade является то, что действия, требуемые от пользователей по настройке сведены к минимуму.

Все что нужно сделать клиенту – пополнить баланс системы, подключить биржи, используя API ключи, полученные в вашем личном кабинете биржи и включить нужный алгоритм. Для алгоритма Волна можно также устанавливать процент риска от 0 до 100%. ПО умолчанию риск установлен на уровне 50%. На этом вся настройка закончена.

Разработчики сами совершенствуют алгоритм, заносят в черный список го*нокоины и монеты, которые на их взгляд слишком рискованны для торговли.

Гарантии сохранности средств.
Клиент системы защищен от потери своего депозита, так как вся работа производится по API. По умолчанию на Binance, например, стоит запрет на операции вывода по API. Разрешён только трейдинг. Что касается системного баланса то каких-либо ограничений на его размер нет.

Необходимо только поддерживать его положительным, чтобы торговля не останавливалась.

Разработчики Apitrade взимают 50% комиссии с каждой прибыльной сделки с внутреннего баланса системы как плату за использование сервиса, что добавляет мотивации разработчикам делать алгоритмы более прибыльными и увеличивает доверие системы в глазах своих клиентов.

Требование к депозиту и доходность.

Алгоритмы системы наращивают ту валюту, которая лежит у вас на депозите биржи. Для того чтобы начать работу с Apitrade вам необходимо пополнить баланс биржи на сумму от 0.02 BTC или эквивалент в USDT для работы с алгоритмом Волна и от 0.

01 BTC или эквивалент в USDT для работы с алгоритмом Кольца. Допускается включение обоих алгоритмов одновременно на одной бирже. Алгоритм Зеркала лучше использовать отдельно от двух других. Требование к депозиту по нему не установлены.

Доходность в системе сильно зависит от биржи и размера вашего депозита. Несмотря на то что минимальный депозит, например, по алгоритму Волны 0.02 BTC, рекомендуемый депозит от 600 USDT или аналог в криптовалюте. По своему опыту и опыту других клиентов могу сказать, что чем больше депозит, тем бОльший процент вы можете получить.

В зависимости от выставленных вами настроек риска алгоритма, чистая доходность, за вычетом комиссии системы, составляет от 10 до 25%. Разработчики обещают в среднем от 0.5% в день. Также система наращивает постепенно объем с ростом баланса. Поэтому можете прикинуть сложный процент используя этот калькулятор http://www.skyportal.ru/compound.

htm.

Бонусы. В заключении о самом приятном. Apitrade предлагает своим клиентам 16$ бонуса на системный баланс, для проверки работоспособности системы.

Для того чтобы получить бонус вы должны пополнить баланс биржи от 200 USDT или эквивалент в криптовалюте, подключить их API и напсиать в поддержку тикет из личного кабинета с просьбой начислить бонус. Обычно поддержка отвечает тем же днем и работает довольно шустро.

Таким образом, вы можете протестировать систему, не тратя средства на пополнение баланса. Сервис Apitrade Pro создан совсем недавно и имеет глубокий потенциал.

На подходе новые биржи и новые алгоритмы, которые могут приносить гораздо большие прибыли, среди которых алгоритм Цунами, позволяющий ловить резкие скачки цены и приносить своим клиентам бОльшие прибыли. Если вы читаете эту статью, то возможно вам очень повезло стоять у истоков нового и перспективного направления на крипторынке. Самое время стать его частью.

Для тех, кто зарегистрируется по моей партнерской ссылке  https://www.apitrade.pro/superprofit.htm  и пополнит депозит биржи от 1000 USDT или эквивалент буду возвращать 50% от начисленных за вас бонусов раз в месяц. Для этого вам необходимо подписаться на наш телеграмм канал https://t.

me/Cryptonom_Channel и вступить в группу https://t.me/Cryptonom_Live и написать в общий чат или в личку ваше желание стать партнёром и ваш логин в системе Apitrade. Свои вопросы по работе системы также можете задавать в нашем чате или в официальной группе Apitrade https://t.

me/spacearbitrage

Успехов вам и внушительных профитов!криптовалюта алготрейдинг биткоин арбитраж

Источник: https://golos.blog/ru—kriptovalyuta/@alius999/apitade-pro-servis-algotreidinga-na-kriptovalyutnykh-birzhakh

Маржинальный торговый робот на криптовалютной бирже BitMEX

Всем доброго времени суток!

Меня зовут Илья и сегодня я хочу вам немного рассказать о своем хобби — криптовалютном алго-трейдинге.

Скоро будет год, как меня настигла мысль написать торгового робота, который бы минимизировал человеческий фактор торговли (торгующие люди наверняка знают, что такое каждые пять минут обновлять баланс и зачастую делать какие-то поспешные, и потому неверные, торговые решения).

Потому было решено переложить все на робота, удалить приложения по просмотру курсов с телефона и начать спать спокойно.

Потратив много времени на написание чего-то более или менее работающего, хочу дать читателю маленькое overview, с чего стоит начинать на этом веселом (и нервном) поприще, как алготрейдинг. Этот гайд не является призывом начинать торговлю, не содержит советов по инвестированию, преследуются исключительно образовательные цели.

Как вы можете видеть из заголовка, тот робот, которого мы с вами напишем, будет работать на бирже BitMEX. Выбор объясняется очень просто — там есть плечи вплоть до 100. И наш робот будет работать с маржой.

Стой стой, что такое маржа?

Для тех, кто не понял о чем я говорю. Маржинальная торговля это торговля с кредитным плечом. [1] Что такое кредитное плечо?

Кредитное плечо — это отношение Вашего депозита к лоту, с которым Вы работаете. Т.е. имея на депозите 100$, Вы можете совершить сделку с лотом в 10 000, и тогда оно будет равно 1 к 100. Если же Вы выставите лот в 5 000, то кредитное плечо будет 1 к 50 и т.д. [2]

Итак, я надеюсь, что у читающего это есть базовые знания о торговле на бирже, к примеру, что такое OHLCV свечи (a.k.a. японские свечки), что бывают разные временные промежутки их представления и т.д.

Ну что, приступим к нашему маленькому приключения в страну алгоритмической маржинальной торговли?

Я любитель top-down коммуникации и поэтому я для начала расскажу, что я собираюсь сделать, а потом мы приступим к реализации. Глобально есть две важные вещи, которые надо сделать для запуска робота: разработать стратегию принятия решения (при каких условиях покупать) и разработать логику поверх принятого решения (сколько и как покупать).

Стратегия принятия решение (мозг) в нашем случае будет состоять из индикатора MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних).

Индикатор используют для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек. Строится на основе скользящих средних. Существует две модификации индикатора MACD: линейный MACD и MACD-гистограмма.

[3] Мы воспользуемся реализацией MACD-гистограммы из библиотеки TA-lib и на основе этого индикатора будем принимать решение о покупке или продаже.

Пример MACD из Википедии

Логика поверх решения нашего индикатора будет простой: если индикатор сказал покупать, то мы купим, если продавать, то мы продадим. Торговать будем фиксированным количеством денег с фиксированным плечом.

Первое с чего мы начнем, это установка нужных библиотек. Для начала нам нужен клиент биржи, его берем тут. Мозг нашего робота будет основываться на техническом анализе, поэтому надо поставить библиотеку TA-lib. Ну и стандартный набор — numpy, pandas.

После установки всех нужных библиотек предлагаю читателю зарегистрироваться на https://testnet.bitmex.com — это копия биржи BitMEX, но там вы торгуете не реальным деньгами, а виртуальными. Очень удобно использовать для отладки роботов перед запуском на реальной бирже. После регистрации создаем себе ключи и создаем клиент биржи:

client = bitmex.bitmex( test=True, api_key=»YOUR_KEY», api_secret=»YOUR_SECRET»
)

Обратите внимание на параметр test. Он выставлен в true, что означает, что мы будем торговать на тестовой бирже. Этот пост не будет про использование API биржи, все возникающие вопросы по нему вы можете перенаправить в API explorer, благо он у них очень удобный.

Следующим шагом нам надо получить данных для использования их на MACD индикаторе. Мы получим 100 свечей с разрешением в 1 час.

ohlcv_candles = pd.DataFrame(client.Trade.Trade_getBucketed( binSize=self.timeframe, symbol='XBTUSD', count=100, reverse=True ).result()[0])

Теперь у нас есть датафрейм со свечками, давайте применим индикатор.

macd, signal, hist = talib.MACD(ohlcv_candles.close.values, fastperiod = 8, slowperiod = 28, signalperiod = 9)Почему параметры такие?

Я выбрал такие параметры немного поигравшись со стратегией и ее бэктестом на Trading View. Вот примеры картинок с точками входа/выхода стратегии на графике и сколько денег она заработала. Но учтите, это стратегия тестировалась без плеча.

Итак, получив индикатор, давайте поймем, как на его основе принимать решение. Ну тут все просто. Когда гистограмма пересекает нулевое значение снизу вверх, то это является сигналом к покупке, и наоборот.

#sell
if hist[-2] > 0 and hist[-1] < 0: return -1 #buy if hist[-2] < 0 and hist[-1] > 0: return 1
#do nothing
else: return 0

Все очень просто и понятно. Давайте оформим это в один класс, который назовем стратегией.

class Strategy(): def __init__(self, client, timeframe='5m'): self.client = client self.timeframe = timeframe def predict(self): ohlcv_candles = pd.DataFrame(self.client.Trade.Trade_getBucketed( binSize=»1h», symbol='XBTUSD', count=100, reverse=True ).result()[0]) macd, signal, hist = talib.MACD(ohlcv_candles.close.values, fastperiod = 8, slowperiod = 28, signalperiod = 9) #sell if hist[-2] > 0 and hist[-1] < 0: return -1 #buy if hist[-2] < 0 and hist[-1] > 0: return 1 #do nothing else: return 0

Теперь давайте напишем исполнителя наших решений. Логика простая — стратегия сказала нам покупать, значит мы покупаем. Приведу код торговца сразу, в нем ничего сложного нет:

class Trader(): def __init__(self, client, strategy, money_to_trade=100, leverage=5): self.client = client self.strategy = strategy self.money_to_trade = money_to_trade self.leverage = leverage def execute_trade(self): prediction = self.strategy.predict() print(f»Last prediction: {prediction}») try: if prediction == -1: response = self.client.Order.Order_new( symbol=»XBTUSD», side=»Sell», orderQty=self.money_to_trade * self.leverage, ).result() if prediction == 1: response = self.client.Order.Order_new( symbol=»XBTUSD», side=»Buy», orderQty=self.money_to_trade * self.leverage, ).result() except Exception: print(«Something goes wrong!») return

Маленький нюанс — для упрощения себе жизни, ордера здесь исполняются не по выставленной заранее цене, а по рыночной. В случае с BitMEX это хорошо по двум причинам:

  1. Возвращается комиссия за выставление ордера
  2. Не нужно запариваться с отдельным исполнителем цены, который в общем случае должен защищать от падений биржи, передвигать выставленный ордер в случае задержки исполнения, и т.д. и т.п.

Теперь логика принятия решения у нас есть, логика исполнения решений у нас есть, осталось это все дело скомпоновать. Нам нужно запускать процесс торговли раз в выбранный нами временной период, в данном случае это был 1 час. Я сделаю это с костылем во имя быстроты написания, но лучше это делать, к примеру, через cron.

time_to_wait_new_trade = 60*60 #sec strategy = Strategy(client, timeframe='1h')
trader = Trader(client, strategy) while True: if round(time.time()) % time_to_wait_new_trade == 0: trader.execute_trade() time.sleep(10)

Ну вот, теперь это дело можно оформить в один скрипт и смело запускать, но только на тестовой бирже! На реальной бирже этого делать не советую, ибо можно потерять деньги. Данный скрипт своей целью ставил показать, что начать легко, и сделал более умный мозг у данной модели вы запросто сможете зарабатывать некоторые суммы.

Juputer тетрадку с кодом я выложил в свой репозиторий, если кому-то интересно просмотреть — you are welcome!

Источник: http://www.pvsm.ru/algoritmy/279993

Стратегия торговли на бирже криптовалют

Как показывает практика, торговать на биржах криптовалют без определённой стратегии сродни сдаче экзамена без подготовки: может быть повезёт. Чтобы получать прибыль, надо выбрать свой алгоритм торговли и строго его придерживаться.

Стратегия торговли на бирже криптовалют может быть основана на:

  • здравом смысле;
  • техническом и фундаментальном анализах; 
  • мониторинге цен на разных биржах; 
  • использовании торговых роботов.

Все стратегии заимствованы из валютного трейдинга. Рассмотрим подробнее общеизвестные.

Некоторые стратегии можно применять без технического анализа. Достаточно внимательно следить за изменением курса в реальном времени, чтобы вовремя открывать и закрывать сделки.

Скальпинг

Суть: продать криптовалюту сразу после покупки.

Трейдер заключает несколько сделок за короткий промежуток времени, за каждую сделку он платит комиссию. Чтобы получать прибыль, спред (цена покупки минус цена продажи) должен покрывать комиссию. Эта стратегия игры на бирже криптовалют выгоднее для пар с большим спредом. Она считается довольно рискованной.

Сделки при скальпинге занимают от нескольких минут до получаса. Чем меньше продолжительность жизни ордера и волатильность выбранной криптовалюты, тем безопаснее.

На импульсах

Суть: покупать криптовалюту при снижении курса, продавать при росте.

Эта стратегия торговли на бирже криптовалют кажется простой. Трейдеру необходимо неотрывно следить за изменением цены, чтобы ловить скачки курса. Сделки создаются “по тренду” — ордера на покупку открываются при снижении курса, на продажу — при повышении.

На откат

Суть: открывать ордер “против” тренда, чтобы получить прибыль при откате цены криптовалюты к предыдущему значению.

Ещё один вид краткосрочной стратегии работы на бирже криптовалют. Откат — изменения цены в противоположную тренду сторону. Это изменение называется “откат”.

Если после долгого восходящего тренда возникает краткосрочный нисходящий, то при последующем росте цен трейдер может купить нужные активы, так как ожидает длительный рост курса.

Дейли

Суть: покупать криптовалюту по средней низшей цене, продавать по средней высшей цене за день.

Стратегия долгосрочной торговли на бирже используется, когда цена криптовалют растёт в течение дня. Утром пользователь покупает валюту по одной цене, вечером продаёт по цене выше.

Скользящие средние

Суть: анализировать поведения индикатора “Скользящие среднее” на графике курсов.

Скользящие средние — линия на графике курсов, показывающая среднюю цену криптовалюты за заданный промежуток времени.

В самом простом случае стратегия такая:

  • если скользящая средняя идёт сверху вниз, то в точке пересечения с графиком курсов — покупай;
  • снизу вверх — продавай.

Существуют стратегии игры на бирже криптовалют , основанные на анализе двух и более скользящих средних, взятых на разных временных интервалах.

Новостная торговля

Суть: предсказывать цены по новостям о криптовалюте. Стратегия, основанная на фундаментальном анализе.

Новостной стратегией можно дополнять свой алгоритм торговли. Изучение новостей о криптовалюте позволяет предугадать общий тренд: будет курс расти или падать.

Часто одобрение криптовалюты на государственном уровне или вложения в неё крупных игроков рынка приводит к росту цен. Напротив, запрет криптовалюты или крупная продажа — к падению. 

Форк — новая криптовалюта, основанная на базе старой (ответвление). При образовании нового форка предсказать дальнейшее изменение курса исходной валюты сложно. Опытные трейдеры создают ордера на покупку и продажу одновременно. Убыточные сделки сразу закрывают. Прибыль по удачным перекрывает потери.

Арбитраж

Суть: покупать криптовалюту на одной бирже, продавать на другой.

Криптовалюта не централизована, поэтому не существует единого курса для всех бирж. Разница цен на биржах может быть существенна. Этим пользуются опытные трейдеры.

Для арбитража следят за ценами на нескольких криптовалютных биржах. Желательно иметь на них ненулевой торговый счёт — это ускорит процесс. Транзакции занимают время, не говоря уже о выводе средств с биржи.

Такая стратегия заработка на бирже криптовалют подразумевает сравнение разницы курсов с комиссией. Если разница цены покупки валюты на одной бирже и продажи на другой больше комиссии за сделки, то одновременно создаются два ордера.

Автотрейдинг

Суть: использовать торговые боты.

Торговый робот (или бот) — это программа автоматизации торговли на бирже. Различают боты торговые (для одной биржи) и арбитражные (для нескольких).

Также они различаются по количеству параметров, задающих стратегию. Чем больше параметров, тем сильнее трейдер влияет на алгоритм торговли. Новичкам советуют пользоваться ботами с минимальным набором параметров.

С одной стороны бот освобождает ваше время, с другой — приходится платить за его использование.

Выбор стратегии

Это самые простые стратегии. Каждая из них может быть успешной или нет в зависимости от навыков и опыта трейдера. Единственный способ их освоить — практиковаться на небольших суммах.

Изучение этих стратегий можно продолжить, углубившись в технический анализ. Торговля криптовалютой связана с риском, поэтому трейдеру необходимо продолжать учиться: читать статьи на биржах криптовалют, искать новые стратегии в книгах по трейдингу. Чем большим количеством инструментов владеет трейдер, тем он успешнее.

Источник: https://crex24.com/ru/blog/strategiya-torgovli-na-birzhe-kriptovalyut

Бот для трейдинга криптовалютой на бирже Morpheus

Взрывной рост рынка криптовалют, отмеченный в 2017 году, привел к стремительному развитию торговых крипто-площадок.

Так, если несколько лет назад трейдерам были доступны пара десятков площадок, то сегодня мониторинговый сервис Coinmarketcap отслеживает деятельность 209 криптобирж, в то время как эксперты предполагают, что их число близится к 500.

Вместе с торговыми площадками на крипторынке появились и новые финансовые инструменты, среди которых особой популярностью пользуются торговые боты – программы для пассивной торговли криптовалютами. Мы рассмотрели, какие виды ботов доступны трейдерам, их ключевые преимущества и недостатки, и насколько они эффективны.

Торговые боты для криптовалютного рынка. Руководство.

Боты существуют в виде программного обеспечения, которое, в большинстве случаев, работает напрямую с криптобиржами через программный интерфейс (API).

Цель ботов – автоматически совершать сделки с активами: для этого боты проводят детальный анализ рыночной информации и, основываясь на полученных данных, принимают решения о заключении сделок.

В зависимости от выбранной стратегии, заданных параметров и поставленных целей, трейдер может выбрать один из четырех типов ботов:

  • Торговые боты анализируют информацию, полученную с криптобирж, и принимают решения о покупке и продаже криптовалют на основе выбранных трейдером параметров.

    Данный тип ботов можно самостоятельно настроить на работу сразу с несколькими параметрами, или же использовать заранее заложенные стратегии, которые были разработаны аналитиками.

  • Арбитражные боты следят за изменениями в котировках криптовалют на различных биржах и автоматически совершают сделки для получения прибыли от разницы цены.

  • Настраиваемые боты, или ордер-боты, используются для совершения сделок с заранее заданными параметрами, которые вводятся вручную или же выбираются в автоматическом режиме.
  • Скриптовые боты существуют в виде базового программного обеспечения, на основе которого трейдер может самостоятельно настроить работу бота. Используется опытными трейдерами, знающими тонкости торговли на крипторынке.

Предоставляя доступ к собственным средствам, любой трейдер сталкивается с потенциальными рисками, даже если речь идет о программном обеспечении, а не о стороннем лице. По мнению экспертов, работая с ботами, трейдер может столкнуться с проблемами, связанными с дефектным программным обеспечением, мгновенным обвалом котировок криптовалют и мошенничеством.

  • Дефектное программное обеспечение: далеко не все доступные сегодня боты были запущены командой профессиональных разработчиков и опытных криптотрейдеров.

    Более того бот, в коде которого была допущена ошибка, может быть не просто неэффективным, но и стать причиной существенных финансовых потерь, особенно в совокупности с плохо выбранной стратегией. Поэтому для трейдинга стоит выбирать только проверенных ботов с надежной репутацией и широким выбором инструментов.

  • Мгновенный обвал криптовалют: криптовалюты являются крайне волатильным активом, не застрахованным от обвалов. Так, в июне 2017 года на бирже GDAX в результате крупной сделки цена эфира упала с $319 до 10 центов.

    В результате трейдеры, которые не выставили стоп-лосс лимиты, в считанные секунды понесли огромные потери. В связи с этим некоторые трейдеры уверены, что боты способны работать только в типовых ситуациях и опытный трейдер точнее спрогнозирует ситуацию на рынке.

  • Мошенничество: на нерегулируемом рынке криптовалют случаи мошенничества встречаются достаточно часто, и работа с ботами не исключение.

    В декабре 2017 года на рынке активно действовал скам-бот Hexabo, который блокировал средства пользователя, приостанавливая вывод криптовалют, а затем прекратил работу, предположительно, отправив все средства разработчикам платформы. Также, по мнению одного трейдера, стоит избегать популярных бесплатных ботов, поскольку вместе с ними можно скачать вредоносное программное обеспечение, цель которого — получить доступ к приватным ключам кошельков или использовать ноду трейдера для майнинга.

Тем не менее, использование ботов имеет несколько ключевых преимуществ для трейдеров. В первую очередь, боты дают возможность постоянно взаимодействовать с крипторынком без необходимости постоянно отслеживать состояние рынка.

Более того, правильно выбранный бот не только помогает сэкономить время, но и оберегает от постоянного стресса, связанного с торговлей криптовалютами.

Также неопытные трейдеры могут следить за торговлей ботов, чтобы проанализировать заложенные в их работу параметры и стратегии.

Автоматический торговый бот Morpheus

Однако успех во многом зависит от выбранного трейдером бота и параметров работы его алгоритма. Как говорится когда двое делают одно и то же — получается ни одно и то же.

Например широкоизвестный в узких кругах автоматический торговый бот Morpheus для работы на криптовалютной бирже Kraken имеет три стратегии, краткосрочную, долгосрочную и стратегию маятника.

Доходность бота Morpheus

Источник: https://MinerPoint.ru/boty-dlya-torgovli-kriptovalyutoj-na-birzhe/

Ссылка на основную публикацию