Арбитраж криптовалюты, как заработать на разнице курсов? (часть 2)

Что такое арбитраж криптовалюты и как заработать на разнице курсов

Наверняка многие начинающие криптотрейдеры слышали про валютный арбитраж и даже собирались совершать сделки, руководствуясь той или иной техникой осуществления подобных операций.

Специалисты компании Olymp Trade предлагают разобраться в основных понятиях валютного арбитража, рассмотреть несколько популярных схем для его осуществления и возможные риски подобных операций.

Итак, начнем с определения. Арбитраж (от фр. «arbitrage» — справедливое решение) — несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы.

Различают два вида:

  • пространственный арбитраж (операции в одно и тоже время на разных рынках);
  • временной арбитраж (операции на одном и том же рынке, но в разные моменты времени).

Пространственный арбитраж

Говоря о рыночном арбитраже в узком смысле, прежде всего следует иметь в виду пространственный арбитраж.

Простейший алгоритм осуществления таких операций выглядит следующим образом: допустим, на двух разных криптовалютных биржах котировки заметно отличаются. Соответственно, купив актив на первой бирже по меньшей котировке и продав на второй по более выгодной, трейдер получит свою прибыль.

По своей сути, биржевой арбитраж – это эксплуатация неэффективности котирования отдельного брокера/биржи или финансовой системы в целом. При этом, чем менее централизована финансовая система, чем хуже налажена межбиржевая связь — тем больше возможностей для арбитражера. Именно поэтому арбитражные операции с криптоктивами в настоящий момент достаточно актуальны.

Что ж, давайте перейдем к конкретике и разберем несколько арбитражных схем, а также проанализируем их особенности.

Межбиржевой арбитраж. Схема №1

Возвращаемся к нашему простому примеру с разницей котировок:

  • На бирже №1 котировка BTC/USD = $10 000, на бирже №2 — $10 400.
  • Покупаем на бирже №1 (обращая внимание на Ask-заявки в “биржевом стакане”).
  • Затем переводим на биржу №2 и там продаем.
  • В итоге получаем $400 “грязной” прибыли, которую назовем “межбиржевой спред”.

Транзакционные издержки

Казалось бы, все достаточно просто. Однако $400 в нашем примере представляют собой “грязную” прибыль. “Чистой” прибыли мы, на самом деле, получим несколько (а иногда и значительно) меньше.

Почему так происходит? Ответ прост: по причине самых различных комиссий:

  • за перевод средств с внешнего кошелька на биржу №1;
  • некоторые биржи (например, HitBTC и с недавнего времени Bitfinex) берут комиссию за депонирование средств;
  • совершение транзакции на бирже №1 (покупка BTC);
  • перевод между биржами №1 и №2;
  • совершение транзакции на бирже №2 (продажа BTC);
  • вывод средств с биржи №2 на внешний кошелек.

Большинство арбитражеров, конечно же, принимают во внимание все эти транзакционные издержки, работая с межбиржевым спредом от 2-3% и выше. Также они прорабатывают различные схемы для уменьшения транзакционных комиссий.

Проблема ликвидности

Это, пожалуй, один из важнейших моментов, который следует учитывать перед осуществлением арбитражных операций. Зачастую большой межбиржевой спред наблюдается среди низколиквидных альткоинов, объемы торговли которыми совсем небольшие. В таких случаях “провернуть” крупные операции становится очень проблематично.

Профессиональные арбитражеры работают в основном на больших объемах. Такой подход позволяет минимизировать транзакционные издержки.

Также не стоит упускать из виду тот факт, что арбитражную выгоду стараются получить сразу достаточно много игроков. Это значит, что при большой разнице в ценах на различных площадках любой объем будет выбран достаточно быстро. Как результат, арбитражер лишается потенциальной прибыли из-за быстрого уменьшения межбиржевого спреда.

Риск изменения котировок

Все действия для пространственного арбитража должны быть произведены практически (а еще лучше — буквально) в одно и тоже время. В противном случае котировки изменятся, сгладится межбиржевой спред, и возникнет высокая вероятность того, что операция станет убыточной.

В рассматриваемом нами примере этот риск в основном возникает на этапе перевода средств: с одной биржи на другую и с внешнего кошелька на биржу. Задержка может возникнуть со стороны самой биржи. Например, в связи с технически работами кошелек того или иного криптоактива может не работать ни на пополнение, ни на вывод.

Также риск возрастает при сильной загруженности блокчейна той или иной криптовалюты, что приводит к медленной обработке транзакций.

Что касается первой криптовалюты, то даже несмотря на недавнее снижение среднего размера комиссий и некоторое увеличение скорости подтверждения транзакций, перевод средств из кошелька в кошелек все равно займет определенное время, в течение которого рыночная конъюнктура может сильно измениться. По этой причине сеть биткоина не очень подходит для осуществления арбитражных операций, требующих быстрых транзакций.

Алгоритмизация торговли

По степени автоматизации арбитражных операций можно выделить несколько категорий трейдеров:

  • ручной/полуавтоматический режим. Именно таким образом работает большинство новичков, тестирующих ту или иную схему. Эффективность операций в таком режиме довольно низкая. Часто для поиска арбитражных позиций используются специальные ресурсы, платный/бесплатный софт, боты в телеграмме, иногда информацию предоставляет сама биржа;
  • алгоритмизированный арбитраж. Намного эффективнее, если все арбитражные операции выполняются специализированной программой/ботом. Также крайне желательно написать скрипт самостоятельно, а не покупать готовый. В этом случае можно добиться максимальной эффективности и иметь возможность внести нужные изменения. Также биржа должна поддерживать/предоставлять API, чтобы можно было в нее встроить соответствующий алгоритм.

Межбиржевой арбитраж. Схема №2

Основная проблема межбиржевого арбитража по первой схеме заключается в необходимости быстрого перевода средств с биржи №1 на биржу №2. Давайте попробуем исключить эту составляющую. Вторая схема будет эффективна при инвестировании активов на средне-/долгосрочную перспективу, особенно в момент пампа.

Предположим, что у нас есть 200 монет NEO и четыре биткоина, которые мы храним на двух криптобиржах в пропорции 50/50 для диверсификации рисков (см. в таблице — ШАГ 1).

При появлении межбиржевого спреда, мы покупаем NEO (за счет имеющихся в кошельке BTC) на первой бирже и полностью продаем их на второй (см. ШАГ 2), после чего совершаем два перевода с биржи на биржу, чтобы восстановить баланс (ШАГ 3).

В данном примере не учтены транзакционные издержки, однако, помнить о них, безусловно, нужно. Итак, в нашем случае «грязная» арбитражная прибыль составила 0,05 BTC.

Теперь о минусах данной схемы:

  • ограниченная мобильность – мы привязаны к двум конкретным биржам и ждем появления благоприятной ситуации для осуществления выгодной арбитражной операции. Необходимо особенно тщательно выбирать площадки для работы;
  • повышенные транзакционные издержки: необходимо будет совершить две операции по переводу денежных средств с биржи на биржу, чтобы восстановить первоначальную пропорцию 50/50 и замкнуть цикл операций.

Внутрибиржевой (треугольный) арбитраж. Схема №3

Возможность внутрибиржевого арбитража возникает при неэффективности котирования внутри одной площадки. Предположим, у нас в распоряжении имеется 10 000 USDT, а на бирже возникла следующая ситуация с котировками:

  1. 10 000 USDT → 1 BTC
  2. BTC → 71,43 NEO
  3. 71,43 NEO → 10 357 USDT

При данной ситуации «грязная» арбитражная прибыль может составить 357 USDT.

Цепочка внутрибиржевых арбитражных операций может не ограничиваться тремя активами, а быть длиннее и составлять, например, четыре актива и даже больше.

Минусом данной схемы является повышенный риск быстрого изменения котировок. Для большей эффективности нужна полная автоматизация поиска и исполнения заявок.

Также стоит учесть, что некоторые биржи вводят дополнительную задержку для обработки рыночных приказов с использованием API, что может существенно повлиять на конечный финансовый результат.

Заключение

Рассмотренные выше три схемы арбитражных операций с криптоактивами являются наиболее простыми и популярными среди трейдеров. Пробовать себя в арбитраже или нет – решать вам. Однако, хотелось бы повториться, что на данный момент актуальность подобных спекуляций не оставляет сомнений, поскольку крипторынок окончательно не сформировался и находится в постоянном развитии.

Во второй части статьи будет дана информация о более сложных арбитражных операциях на криптобиржах, где трейдерам необходимо более тонко чувствовать рынок, быстро принимать решения и четко осознавать всевозможные риски.

Источник: mining-cryptocurrency.ru

Источник: https://ecrypto.ru/operatsii-s-kriptovalyutoj/birzhi/arbitrazh-kriptovalyuty-kak-zarabotat-na-raznice-kursov-birzh-chast-1.html

Арбитраж на криптовалютах: реально ли на этом заработать?

Сегодня очень часто можно услышать про такой вид заработка, как арбитраж на криптовалютных биржах. Чаще всего этим занимаются трейдеры, которые закупают монеты на короткие сроки и постоянно мониторят ситуацию на рынке. Однако, у арбитража очень много противников, которые говорят о том, что разаботать на нем нереально. Так ли это на самом деле?  

Арбитраж (от фр. Arbitrage — справедливое решение) в экономике — несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы.

Существует несколько видов арбитража:

  • Пространственный, в котором извлечение прибыли осуществляется за счет разницы в цене на разных рынках.
  • Временной, в котором извлечение прибыли происходит за счет колебания цены в разные моменты времени.
  • Статистический, в котором прибыль обеспечена одним активом, на одной площадке, при этом сделка совершается по информации, полученной с других площадок.

Временной арбитраж

Само понятие существует давно и активно использовалось желающими заработать еще на фондовых рынках. Правда, долго время эта работа оставалась за профессионалами, отслеживающими актуальный курс активов на разных торговых площадках.

С развитием криптовалютного рынка в игру вступили непрофессионалы.

Причина этого в том, что криптовалютные биржи работают с широким кругом пользователей, они настолько просты и интуитивны, что для вхождения на рынок не требуется практически никаких специальных знаний.

Зарегистрировался, внес депозит – купил криптовалюту. Дальше стратегии пользователей различаются в зависимости от предпочтений. Одни оставляют криптовалюту на долгосрочное хранение, в надежде на повышение курса. Другие шортят, получая прибыль из колебаний курса. Это и есть временной арбитраж. В народе он называется биржевой спекуляцией.

Пространственный арбитраж

Трейдеры, которые занимаются временным арбитражем, много времени проводят у монитора компьютера, регулярно отслеживая актуальные курсы криптовалют, чтобы не пропустить выгодный момент для заключения сделки.

В то же время, большинство трейдеров зарегистрированы на разных биржах. Ведь на каждой площадке свои требования безопасности, объемы торгов, комиссии, и, самое главное, – различный список торгуемых пар.

Разумеется, эти трейдеры видят, что на разных биржах курс одной и той же криптовалюты может существенно различаться.

Почему на разных биржах разная цена криптовалюты?

Децентрализация и отсутствие регулирования в сфере криптовалюты привели к тому, что сегодня к услугам пользователей работает множество криптовалютных бирж. И на каждой площадке цены на криптовалюту свои, примерно соответствующие среднему значению. Однако, разброс в ценах может существенно колебаться, если найти биржи с минимальной и максимальной ценой на одну монету.

Это зависит от множества факторов:

  • Спрос и предложение. Например, пользователи одной биржи могут раньше узнать о какой-то позитивной новости и начинать скупать монету раньше, чем пользователи других бирж. В такой момент разница в цене данной монеты может быть очень большой. Это касается и политических новостей, которые могут повлиять на поведение жителей определенной страны. Например, в России наиболее популярны биржи с русским интерфейсом, такие, как CEX.IO, EXMO или Yobit. Это значит, что публикация позитивной новости от российского правительства может привести к скачку цен в первую очередь на этих биржах.
  • На биржах с небольшим объемом торгов на стоимость криптовалюты может повлиять даже одна крупная сделка. Если один трейдер решит купить большое количество монет, а на бирже не хватит встречных заявок, то трейдер «соберет весь стакан» и будет заключать сделки на менее выгодных условиях, то есть дешевле текущего уровня.
  • Зависит цена криптовалюты и от условий биржи. Например, на бирже WEX курс биткоина иногда оказывается ниже рыночной. Это связано с тем, что платформа предлагает выгодные условия вывода криптовалюты в фиат и низкие комиссии. Следовательно трейдеры готовы продавать свою криптовалюту дешевле.
  • Технические работы или сбои в сети могут повлиять на работу биржи, а это в свою очередь, может повлиять на снижение цены.

Конечно, открывать все биржи и искать цену на определенную монету – процесс просто адовый, поэтому проще всего воспользоваться специальными ресурсами. И самый удобный и популярный – это Сoinmarketcap. На этой площадке можно не только увидеть всю информацию о выбранной криптовалюте, но и сравнить ее стоимость на разных биржах в разделе «Market».

Как на этом заработать?

Для того, чтобы превратить, чью-то недоработку в свой заработок, нужно придерживаться определенного алгоритма действий:

  • Найти две биржи с максимальным спредом — разницей между стоимостью выбранной криптовалюты. важно, чтобы при этом вы были зарегистрированы на обеих этих биржах. Так как курс криптовалюты очень волатилен и может меняться в считанные минуты. Каждый раз регистрироваться под определенную транзакцию – это нереально. Поэтому, прежде, чем задуматься об арбитраже необходимо быть зарегистрированным на множестве различных бирж. Выбирать нужно не только популярные биржи с большими объемами, но и небольшие малоизвестные площадки.
  • Рассчитать стоимость комиссии обеих бирж на транзакцию (на первой бирже – на вводу фиата и вывод криптовалюты, на второй — наоборот). Не забывайте рассчитывать комиссии платежных систем. Этот шаг самый сложный в арбитраже, так как зачастую комиссии могут полностью «съедать» спред и если расчеты неправильные, то легко можно потерять деньги.
  • Рассчитать оптимальную сумму сделки, которая в несколько раз покроет комиссии.
  • Совершить сделку.

Статистический арбитраж

Стоимость криптовалют на отдельных биржах коррелирует между собой, а потому рост цены на одной площадке неизбежно приведет к увеличению стоимости и на другой. 

Задача трейдера состоит в том, чтобы найти биржу, на которой цена на криптовалюту оперативно реагирует на внешние раздражители, и биржу, где наблюдает задержка в получении информации.

 Таким образом, трейдер получает информацию о росте или падении курса раньше, чем пользователи определенной биржи. И может определить точки входа, которые приведут к выгоде. Однако, здесь существует риск, что ценовой всплеск на одной площадке повлечет за собой рост актива и на других.

Но все же в большинстве случаев подобная, основанная на корреляции (взаимосвязи) стратегия, работает.

Статистический арбитражный заработок имеет много общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности профита. Главное – выявить закономерности движения цен разных инструментов (корреляцию) и использовать это в торговле. 

Что нужно знать, прежде чем заняться арбитражем

Нужно помнить, что скорость поиска и расчетов – это основа протстранственного арбитража. Как быстро вы сможете оценить выгоду сделки и как быстро сможете совершить две сделки? От этого напрямую зависит успешность вашей работы. Если не уверены в надежности интернета, скорости транзакции выбранной криптовалюты, скорости работы биржи – значит вы рискуете провести убыточную сделку.

В интернете большинство мануалов по криптовалютному арбитражу посвящены биткоину. Но сегодня эта монета не выглядит самой выгодной для арбитража из-за медленной скорости транзакции. Да и комиссия биткоина до недавнего времени была слишком большой, сейчас она упала, но никто не знает, когда она вырастет снова, поэтому начинать лучше с альткоинов.

Чем выше стоимость альткоина – тем выше спред. Но и тем больше должна быть сумма сделки. А значит, начинать арбитраж с маленькими депозитами – дело заведомо невыгодное. Сложнее покрыть убытки от комиссии.

Рациональнее оперировать крупными суммами, однако и риски в таком случае значительно повышаются. Еще одной проблемой может стать частичное исполнение ордеров на биржах.

Все это растягивает во времени сделку и может помешать ее успешному завершению.

С одной стороны, деятельность высокочастотных трейдеров, или спекулянтов, выравнивает ситуацию на рынке, не давая биржам возможности слишком сильно  разбрасывать стоимость монет.

Но биржам такое поведение трейдеров не очень нравится, поэтому они всячески защищаются от этого.

На некоторых площадках запрещена быстрая торговля криптовалютами, это момент нельзя упускать из виду, так как он может повлиять на вашу сделку.

Разные криптовалютные биржи работают с разными платежными системами, поэтому для эффективного арбитража нужно аккаунты и кошельки разных платежных систем, чтобы всегда быть в курсе комиссии за ввод/вывод средств на биржу.

Хороший ресурс для тех, кто решил заниматься арбитражем — Bitcoinity. Там можно посмотреть в графиках и диаграммах, как меняется цена биткоина на разных биржах. Правда, других монет там нет.

Чего делать не стоит?

Точно не стоит верить тем, кто предлагает свои услуги арбитража. Это так называемые «арбитражные пулы». Они обещают пользователям огроомную прибыль, полученную от арбитража, но чаще всего, такие платформы оказываются обычными хайпами и быстро скамятся.

Еще больше интересного и полезного в нашем Телеграм-канале!

Источник: https://deminv.ru/manual/502-arbitrazh-na-kriptovalyutakh-realno-li-na-etom-zarabotat

Арбитраж на биржах криптовалют: как заработать и что учесть на старте

Майнить топовые криптовалюты становится все сложнее. А масштабный трейдинг недоступен новичкам из-за отсутствия опыта и банального страха уйти в минус. 

Поэтому все больший интерес вызывают альтернативные способы заработка на криптовалюте. 

Например, арбитраж на биржах криптовалют. Разберемся с особенностями этого инструмента!

Что такое арбитраж на биржах криптовалют?

Арбитраж – распространенный способ заработка на валютном рынке. Это последовательность операций по покупке и продаже валюты на разных площадках (пространственный арбитраж) или на протяжении определенного периода времени (временной арбитраж). Прибыль арбитражника рассчитывается как разница в цене покупки и продажи актива.

Такая стратегия применима и к рынку криптовалют. Но здесь арбитражем считается именно заработок от купли и продажи актива на разных площадках (криптовалютных биржах). А под определение временного арбитража вполне подходит классический трейдинг, при котором актив покупается по низкой цене, а потом продается по высокой.

Возможность пространственного арбитража криптовалют обусловлена существенным разбросом цен на биржах. Внимательные трейдеры, наверняка, замечали, насколько порой отличается стоимость BTC, ETH и других монет на Binance и Yobit или HitBTC и EXMO. С чем же это связано?

Прежде всего, с особенностями функционирования бирж: с какими криптовалютами они работают, принимают ли фиат, какие варианты ввода и вывода денег предлагают и так далее.

Например, в одно время на южноафриканской бирже Golix биткоин торговался по 28 тысяч долларов, тогда как на топовых площадках вроде Binance и Bitfinex – всего по 8 тысяч. Этот парадокс объясняется тем, что вывести фиат из Golix можно только на банковский счет, открытый в Зимбабве, а перевести средства за границу вообще невозможно.

Но за примером не нужно ходить в Африку. Прямо сейчас BTC торгуется на Bitfinex по 9800, на Bitstamp – по 9700, на LiveCoin – по 9600, а на EXMO – меньше 9500 долларов. То же касается и альткоинов. Порой разница весьма существенна, и на ней можно заработать. Более того, заработать на арбитраже можно даже не выходя за пределы криптовалютной биржи.

Арбитраж на биржах криптовалют: основные схемы

Арбитражные сделки можно проводить как внутри одной криптовалютной биржи, так и между несколькими биржами. Соответственно, есть две базовые схемы арбитража – внутри- и межбиржевая.

Схема очень простая и доступная даже неопытным пользователям. Ее суть – использовать неправильные биржевые котировки для заработка на разнице курсов. Под неправильными имеются в виду котировки, которые руководство биржи еще не успело «подтянуть» под средний уровень. Чаще всего они связаны с курсом криптовалют к фиату и выполняются в несколько шагов.

Вот пример внутрибиржевой сделки, актуальной в прошлом году:

  1. Вводите на биржу 1000 долларов.
  2. Покупаете на них 1428XRP.
  3. За 1428XRP покупаете 142EOS.
  4. Меняете 142EOS на 1040 долларов.
  5. Прибыль – 40 долларов.

Классическая схема тоже проста – покупаете валюту на бирже с низкой котировкой и сразу продаете на бирже, где котировка выше. Например:

  1. Покупаете на бирже А 500XRP на сумму 350 долларов (1XRP=0,7 доллара).
  2. Продаете купленные 500XRP на бирже Б, где одна монета стоит 0,78 доллара. Получаете 390 долларов.

Прибыль – 40 долларов.

Шагов здесь меньше, чем при внутрибиржевом арбитраже, но сама сделка займет больше времени, поскольку в процессе принимают участие две площадки, а не одна.

Есть и другая схема межбиржевого арбитража – статическая. Она более сложная и, в отличие от двух предыдущих, подойдет только опытным трейдерам. Суть заключается в выборе коррелирующих между собой криптовалют и их поочередном арбитраже.

Например, существует явная корреляция между Bitcoin и Litecoin. Когда одна криптовалюта растет в цене, другая, как правило, падает, а потом догоняет первую и изменяет тренд.

Например, когда BTC сильно падает в цене против LTC, опытные арбитражники закупают биткоин на бирже с самой низкой ценой и потом продают на бирже с самой высокой. Главное – точно вычислить момент, когда BTC перейдет в восходящий тренд.

Арбитраж на биржах криптовалют: преимущества

К основным преимуществам арбитража на биржах криптовалют можно отнести следующие:

  • Высокая скорость сделок. При обычном трейдинге приходится ждать момента, чтобы продать подорожавшие активы, при арбитраже вы покупаете и продаете активы максимально быстро. Это не вложения на долгосрок, а моментальная игра на разнице курса, которую можно проводить по несколько раз в день.
  • Минимальные убытки. Быстрота арбитражных операций снижает и потери при неудаче. По словам специалистов, в худшем случае вы потеряете около 10% вложений, что несопоставимо с рисками обычного трейдинга.
  • Низкий порог для входа. В принципе, четко определенного порога нет вообще. Если вы хотите прицениться к арбитражу как способу заработка на криптовалюте, можно вложить хотя бы 100 долларов и посмотреть, что получится. Тем более, если верить специалистам, больше 10 долларов не потеряете. Да и разобраться в арбитраже будет гораздо проще, чем в обычном трейдинге, где нужно правильно выбирать стаканы котировок, выставлять ордера и следить за их выполнением.
  • Неоценимый опыт. Арбитраж подходит как продвинутым трейдерам, так и новичкам, у которых еще нет опыта работы с криптовалютами. Вторым он помогает освоиться на рынке, научиться видеть и анализировать тренды, прогнозировать развитие ситуации.

В целом, арбитражные сделки считаются одними из наименее рискованных операций на криптовалютном рынке. Но есть несколько негативных моментов, о которых нужно знать, прежде чем переходить на такой способ заработка.

Арбитраж на биржах криптовалют: недостатки

Основными недостатками арбитража на биржах криптовалют являются:

Многие думают, что если на бирже А криптовалюта стоит 10 долларов, а на бирже Б – 15 долларов, то чистая прибыль составит 5 долларов на одной монете. На самом деле это не так.

Чтобы выполнить сделку, придется оплатить кучу комиссий:

  1. За ввод средств на биржу А.
  2. За покупку криптовалюты на бирже А.
  3. За перевод активов на биржу Б.
  4. За продажу криптовалюты на бирже Б.
  5. За вывод средств из биржи Б.

На оплату всех комиссий уходит значительная часть прибыли от арбитража. Многие трейдеры вообще отказались от такого способа заработка, потому что столкнулись с ситуацией, когда комиссия вообще перекрыла всю прибыль.

  • Непредсказуемые скачки курса

Транзакции внутри биржи, как правило, проходят мгновенно, но вот перевод средств с одной биржи на другую может затянуться. И за это время курс может поменяться таким образом, что арбитраж станет бессмысленным.

Например, вы купили криптовалюту на бирже А по 10 долларов, пока на бирже Б она торговалась по 15. Но пока ждали перевода, курс на бирже Б опустился до 12 долларов. Ваша прибыль понизилась, но комиссии никуда не делись. Вполне вероятно, что в таких условиях вы вообще уйдете в минус.

Выше мы говорили, что конкретного порога для входа в арбитраж нет. Да, но только если вы хотите просто набраться опыта. Если же ваша цель – выйти в ощутимый плюс, придется так же ощутимо вложиться. В одном из приведенных выше примеров прибыль от сделки с начальными вложениями в 350 долларов составила всего 40 долларов. Что не так уж много по сравнению с обычным трейдингом.

Это не столько риск, сколько крючок, на который попадаются многие начинающие трейдеры. Часто за хорошей ценой стоит лимитированное количество криптовалюты.

Например, вы можете выловить на бирже топовый альткоин по цене на 20-30% ниже рыночной, но окажется, что в запасе осталось всего несколько десятков монет.

Потенциальная прибыль от их продажи на другой площадке составит сущие копейки. И, опять-таки, не забываем про комиссии.

На словах все просто: купил монеты на той бирже, где они стоят меньше, и продал на той, где за них дают больше. Но для начала эти биржи еще нужно найти.

А еще нужно подсчитать рентабельность арбитража (не перекроют ли комиссии прибыль) и учесть другие обстоятельства (то же время на перевод средств с одной биржи на другую). Кроме того, нужно правильно выбрать криптовалюты и временное окно для арбитражных сделок.

Начинающие арбитражники проводят за компьютером 6-8 часов в сутки и постоянно мониторят цены на разных биржах. Но далеко не все готовы тратить столько времени ради прибыли в несколько процентов.

Кроме того, часто классический трейдинг с закупкой монет на нисходящем тренде и продажей при достижении пиковой цены выглядит более надежным и прибыльным способом заработка на криптовалюте.

Тем не менее, многие эксперты отмечают, что зарабатывать на арбитраже гораздо проще и безопаснее. Главное – грамотно подойти к делу.

Правила успешного арбитража на биржах криптовалют

Для того, чтобы арбитраж на биржах криптовалют был успешным, следует придерживаться следующих правил:

  • Ориентируйтесь на «быстрые» криптовалюты с высокой скоростью обработки транзакций. Тот же биткоин плохо подходит для арбитража, поскольку из-за низкой пропускной способности сети транзакции проходят медленно, и вы можете просто не успеть продать активы по выгодной цене. Выбирайте популярные альткоины, но только после детального мониторинга их биржевых котировок.
  • Выберите несколько бирж с максимальной разницей курса интересующих вас криптовалют и сосредоточьтесь на их изучении. Узнайте нюансы ввода и вывода средств, просчитайте все комиссии и найдите информацию о межбиржевых переводах. По словам специалистов, для удачного арбитража нужно, чтобы чистая прибыль от сделки (с вычетом транзакционных издержек) составляла хотя бы 3%.
  • Учитывайте разницу курса. По подсчетам, средние затраты на оплату транзакционных комиссий при арбитраже оставляют около 5%. Следовательно, чтобы добиться чистой прибыли в 3%, разница цены выбранного актива на биржах должна составлять минимум 8%. В противном случае сделка становится нерентабельной.
  • Соберите стартовый капитал. Пока вы вникаете в арбитраж, достаточно будет выделить под него хотя бы 100 долларов. Для получения существенной прибыли специалисты советуют начинать с 500 долларов и выше. Продвинутые арбитражники берут старт от 1000-5000 долларов.
  • Выбирайте удобные моменты для входа. Идеальный вариант – покупать монеты, когда рынок спокоен, и продавать, когда начинается ажиотаж. Спокойный рынок подразумевает не только стабильность курса интересующей криптовалюты, но и отсутствие резонансных новостей, которые могут резко изменить ее позиции.
  • Не спешите забирать деньги. Самый прибыльный арбитраж – циклический. Вы покупаете криптовалюту на одной бирже, выгодно продаете ее на другой, затем переводите прибыль на первую и запускаете процесс снова. Опытные арбитражники проводят несколько десятков таких циклов и только потом выводят заработанные средства.
  • Автоматизируйте процесс. Ручной поиск вариантов для арбитража занимает много времени и не всегда эффективен. Опытные арбитражники советуют пользоваться специальными программами и ботами, которые анализируют ситуацию на рынке и подбирают арбитражные схемы по заданным параметрам (сумма вложений, чистая прибыль, срок выполнения и так далее). Но учтите, что такие программы платные (от 15 долларов в месяц и дороже).

Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете минимизировать риски арбитражных сделок и зарабатывать на криптовалюте, даже не имея большого опыта в трейдинге. Тем более, по словам специалистов, в ближайшие 2-3 года арбитраж будет становиться все более актуальным.

Арбитраж на биржах криптовалют: памятка арбитражника

Подходящие биржи для арбитража: Binance, Yobit, HitBTC, Cex, LiveCoin, EXMO.Сервисы для сравнения цен на биржах: Bitinfocharts, Bitcoinity, Cryptopia; мобильные приложения zTrader, TabTrader.Программы и сервисы для арбитража: 1B BOT PRO, Bittrex/Yobit Exchange Tool, WannaCoins.

Минимальная разница цен на биржах*: 8%.

Минимальная прибыль*: 3%.

*если процент меньший, от арбитража лучше отказаться

Источник

Источник: https://crypto.temaretik.com/1422401799653427823/arbitrazh-na-birzhah-kriptovalyut-kak-zarabotat-i-chto-uchest-na-starte/

Что такое арбитраж криптовалют? Примеры с таблицами в 2018 году

И новички, и опытные трейдеры используют арбитраж криптовалют, чтобы получать стабильный доход, а то и вовсе сорвать куш. Среди типичных арбитражей в криптомире выделяют сделки с биткоином и лайтконом, но стоит понимать, что поскольку их курс параллельно считается и не самым стабильным, то стоит оценивать потенциальные риски, и возможно, работать с другими монетами.

Универсальность способа подтверждается тем, что его можно применять, как на бирже криптовалют poloniex, так и EXMO и других площадках, а кроме этого использовать, как в случае работы крипта — крипта, так и фиат — крипта. Как получить максимальную выгоду от рыночной стратегии — прямо сейчас на GQ Blog Monitor.

Что такое арбитраж криптовалют?

Сегодня трейдинг криптовалютой не только перестал быть чем-то странным, но и вполне надолго укоренился в жизни каждого инвестора, и каждый день мы встречаемся с разными понятиями, в которых необходимо разбираться и понимать. Например, вы торгуете биткоином на бирже криптовалют exmo, где курс составляет 10 тыс. долларов.

Купив монету там за такую сумму, идете на другую площадку, где курс продажи — уже 10,2$ за ВТС. Эта разница и есть арбитраж криптовалют.

По сути, подобная технология помогает нам увеличить наши инвестиции в интернете, ведь играя на разнице курса, а кроме этого используя параллельно несколько крипт или вовсе пар крипта — фиат, можно существенно поднять свой профит.

Арбитраж — традиционный метод торговли, не зря обозначается, как справедливый метод торговли. Фактически, такой тип стратегии является базовым в спекулятивном сегменте.

Как зарабатывать на арбитраже криптовалют

Эксперты утверждают, что стратегия при разумном использовании может увеличить ваш доход до 300-400% в год, разумеется, это слишком фантастические цифры, но используя стратегию, могут стать вполне реальными.

Плюс, стоит принимать решения быстро, но взвешенно, а еще один ценный совет, который и меня выручал, и я вам рекомендую — не жадничать, порой не правильно ждать баснословной цены, пренебрегая хорошим предложением.

Помните: новая сделка приносит новые возможности.

Предлагаю вам 3 способа, как постараться заработать миллион, если основной инструмент — криптовалюта. Классическая схема технологии, которая работает только в границах одной площадки, выглядит так:

Шаг 1 У нас есть 1000 долларов, на которые мы покупаем 4,3 Monero.
Шаг 2 Обмениваем на 11,3 NEM.
Шаг 3 А затем NEM переводим в 1020 долларов.

Сложность работы в том, что необходимо:

  • Точно подобрать пары для работы с высоким показателем разницы курса в плюсовом направлении;
  • Не затягивать с покупкой и продажей;
  • Постоянно следить за разницей курсов.

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Заработать можно и используя арбитраж между биржами криптовалют. Фактически, мы используем ту же классическую схему, но не в рамках одной площадки, а двух.

Шаг 1 У нас есть 1000 долларов, на которые на бирже Binanceмы покупаем 1,35ETH (курс 736 долларов за 1 эфир)
Шаг 2 Продаем ETH на бирже Yobit за 745 долларов за монету
Шаг 3 Получаем 1012 долларов. Чистая прибыль 12 долларов.

Недостатки

Прежде всего, этот способ требует постоянного контроля над работой разных площадок, чтобы найти максимально удачный курс. Во-вторых, этот арбитраж должен быть финансово выгодным, поскольку биржи взымают комиссию за сделки.

Плюс, необходимо учитывать комиссию за ввод или вывод фиата для покупки.

Получить солидный профит в этом случае можно, если заниматься крупными партиями продажи, поэтому наперед необходимо детально оценивать ликвидность и условия вывода средств с той или иной биржи криптовалют.

Способ позволяет работать не только в паре фиат — крипта, но еще и крипта — крипта. Он корректно работает, если изначально вы не покупаете монеты, а работаете с припасенными ранее, убирая излишки на комиссии и потраченное время на покупку токенов.

Издержки

Представить эту категорию можно несколькими пунктами:

  • Комиссия за сделку на бирже;
  • Комиссия за ввод и вывод средств;
  • Комиссия, если вы покупаете за фиат крипту на бирже или через обменник.

Также к этой категории можно отнести и временные особенности, поскольку торговля некоторыми криптами быстрее, чем другими. В частности, причина падения популярности биткоина для арбитражной торговли в том, что у рипл, скорость транзакции в несколько раз быстрее.

Ликвидность

Этот показатель настолько нестабильный, что, если вас интересует арбитраж криптовалют как основное средство заработка, тогда стоит заниматься только этим и постоянно контролировать котировки, чтобы не прогадать максимально выгодный показатель. По сути, нам важно купить дешевле, а продать дороже, а показатели меняются каждый день, и стоит четко для себя определять стратегию.

Некоторые опытные трейдеры специально выбирают пары, которые не славятся огромными скачками в цене, при этом они готовы получать стабильно, но меньше, чем рисковать солидными вложениями.

Риск

Основной риск в стратегии — это не угадать с той или иной валютой, фиатом и направлением роста курса.

Но при этом стоит понимать, что в жизни все динамично и не устойчиво, поэтому сегодня курс не в вашем направлении, завтра может оказаться кардинально противоположным, и главное дождаться этого «самого» завтра.

Для того чтобы минимизировать риск, в частности во время работы на нескольких площадках, можно использовать немного усложненную схему.

Усложненная схема

Это вариант подходит для тех трейдеров, которые имеют несколько криптовалютных депозитов на разных биржах.

Шаг 1 На депозите Yobit у нас есть 100 Monero и 10 ВТС.На EXMO имеется аналогичная сумма, поэтому в общем 200 XMR и 20 ВТС.
Шаг 2 На бирже Yobit покупаем еще 50 Монеро, продавая 1 ВТС.Получаем 250 монеро и 9 ВТС. На EXMO продаем 200 Монеро, и получаем 11 ВТС.
Шаг 3 Переводим на Yobit 11 ВТС.
Шаг 4 Суммарно получаем 250 XMR и 10 ВТС.

Разумеется, что подобный арбитраж приблизительный, и выгодные пары стоит определять каждый день с учетом курса и тенденций на той или иной бирже. В экономике принято выделять и календарный арбитраж, но в случае работы с криптовалютами так можно назвать исключительно контракты на фьючерсах, поскольку они имеют строго обозначенный срок или момент завершения.

Биржевые депозиты

Эта стратегия направлена на средне и долгосрочные перспективные сделки, поэтому чаще применяется в технологиях памп и дамп. Говоря об основных преимуществах арбитража криптовалют с помощью депозитов, выделю такие:

  1. Депозит уже готовый и сформированный, поэтому не тратим время на его создание;
  2. Параллельно работаем с несколькими площадками и несколькими криптовалютами, а это существенный плюс в диверсификации;
  3. Все, что нам нужно, следить за курсом, чтобы обеспечить выгодный межбиржевой спред.

Прозрачная технология имеет и свои определенные недостатки, а о них — далее и детальней.

Недостатки

В технологии не указываются комиссии за ввод или вывод средств, которые у каждой площадки свои.

Иногда межбиржевой спред настолько незначительный, что даже не стоит тратить время на проведение операций, разве что просто для того, чтобы получить определенный опыт.

Во-вторых, не всегда можно угадать с подходящими парами для работы, а кроме этого дождаться того самого нужного момента. В-третьих, размер максимального профита зависит от размера депозита — чем больше вкладываешь, тем больше можешь получить.

Еще один момент — не всегда безопасно хранить деньги на той или иной бирже, а время пополнять аккаунт через кошелек тоже нужно учитывать в работе.

Некоторые утверждают, что математические схемы столь скучные и не совсем актуальны, если мы говорим о криптовалюте, но, если понимать, что торговля криптой поддается аналогичным правилам, что и торговля на продуктовом рынке, я бы советовала все же обращать внимание на стратегии, которые уже зарекомендовали себя с годами.

Для тех, кто еще думает, куда вложить рубли, и принимает решение открыть для себя мир трейдинга криптой — стоит понимать и положительные, и отрицательные стороны стратегии, и подходить к любой финансовой операции взвешено.

Внутрибиржевой треугольник

Эта схема работает внутри одной площадки, но при благоприятных условиях может принести каждому из нас неплохую прибыль, но только, если наблюдается рост одной котировки и стремительное падение другой, и вы угадали, какое именно направление использовать.

Шаг 1 На бирже Yobit мы купили за 9500 долларов 1 ВТС.
Шаг 2 Далее мы купили за 10000 рипл за 1 ВТС.
Шаг 3 Мы продали 1000 рипл на сумму 10000 долларов

Обращаю внимание, что это все приблизительные цифры, и они используются исключительно для того, чтобы визуально продемонстрировать стратегию работы.

Говоря о треугольнике, я бы выделила еще 3 топовые вершины, которые важны для работы именно в такой стратегии:

  • Постоянно работать с разными криптами, предварительно изучив их поведение на рынке;
  • Регулярно следить за разными направлениями курсов — что наиболее выгодно в текущий момент;
  • Помнить о 3 важных моментах в трейдинге: время — цена — интуиция.

Иногда правило треугольника называют именно так, поскольку предлагают для работы сразу 3 валюты: 2 крипты и 1 фиат.

Я уже уточняла, чтобы арбитраж сработал наилучшим образом, необходимо не только отличное знание рынка, но и постоянный контроль за курсами и котировками, а это означает — необходимо тратить достаточно много своего времени. Со временем начали появляться специальные приложения для упрощения работы, и о них далее более детально.

По для арбитража криптовалют

Основное преимущество — не надо в круглосуточном режиме следить за появлением нужной цены, а кроме этого, такие программы, как по мне, помогают немного стабилизировать психофон — отпускаешь ситуацию и наслаждаешься трейдингом, а там, как правило, и прибыль проще приходит. Одной из таких программ является Haasbot, которая позволяет и новичкам, и акулам работать с арбитражем, но при этом берет на себя часть функций:

  • Работает параллельно с несколькими площадками для определения лучших вариантов покупки и продажи;
  • Оповещает пользователя о наилучших курсах в той или иной паре;
  • Работает в круглосуточном режиме и быстро, а также надежно и максимально грамотно принимает решения о той или иной сделке.

Но есть и онлайн-сервисы, которые помогают моментально оценивать актуальный курс валюты с учетом количества завершенных сделок, средней цены, количества бирж, куда крипта добавлена для торгов. Одним из таких сайтов является bitcoinity. Если вы только осваиваете арбитраж, тогда он поможет вам видеть актуальную стоимость и понимать, есть ли выгода в текущий момент работать с монетой.

По сути, арбитраж — это налаженная и более эффективная схема трейдинга криптовалют, которая заточена на получение прибыли за счет нескольких операций и не предусматривает длительного хранения монет в кошельке.

Подобный способ позволяет постоянно увеличивать капитал за счет частоты сделок и их объема, но лишь при грамотном подходе, который минимизирует риски и предварительном расчете всех издержек, если речь идет о межбиржевом способе.

Традиционно желаю вам, чтобы эта стратегия оказалась эффективной и смогла принести ожидаемую стабильно высокую прибыль, как в крипте, так и фиате.

Подписывайтесь и всегда будьте в курсе последних новостей:

  1. Канал Телеграм
  2. Чат Телеграм
  3. вКонтакте

Источник: https://www.iqmonitor.ru/investicii/bitcoin-invest/arbitrag-kriptovalut.html

Арбитраж криптовалюты, как заработать на разнице курсов бирж? (Часть 2)

Недавно мы публиковали первый материал Арбитраж криптовалюты (Часть 1), где рассказали о временном и пространственном арбитраже, а также о самых простых схемах его осуществления. Последние можно использовать на любых криптовалютных биржах, преимущественно во флэтовой фазе рынка, которая снижает риск изменения котировок.

Однако выгоду можно также извлекать и в периоды импульсного или сильного трендового движения цены актива, особенно если есть возможность его заранее спрогнозировать.

Во второй части материала речь пойдет о более сложных операциях. Они используются не так часто, но, безусловно, также представляют интерес для арбитражера.

Торговый/рыночный (рисковый) арбитраж. Схема № 4

Эта схема во многом зависит от значимых событий и импульсных движений на рынке, а также от умения прогнозировать трендовое движение.

При торговле на валютном рынке такими событиями могут выступать, например, публикация макроэкономических данных (NFP каждую первую пятницу нового месяца или процентная ставка ФРС США). При торгах на крипторынке пока слабо развито понятие новостной торговли, однако все же возможен трейдинг по аналогичному принципу.

Также следует отметить, что такие популярные графические фигуры теханализа, как треугольник, при пробитии равновероятно вызовут движение котировок вверх или вниз. При этом оно с большой вероятностью будет импульсным:

Популярная фигура теханализа “Треугольник”. Пробитие одной из его сторон вверх или вниз часто сопровождается мощным движением цены актива.

Для подобного вида арбитража необходимо использовать две криптовалютные биржи, где представлена возможность осуществления маржинальной торговли (например, Bitfinex и Poloniex), поскольку понадобится открывать позиции на понижение.

На одной бирже открываем позицию на повышение, на другой — на понижение перед моментом пробития фигуры. Позиции должны быть в совокупности рыночно нейтральными. Другими словами, залоговые суммы, маржинальное обеспечение и котировки открытия должны быть идентичны.

Далее возможны варианты по закрытию позиции:

  • без установки отложенных ордеров (закрытие убыточной позиции при достижении процентных значений Margin Call/Stop Out);
  • установка отложенных ордеров (Stop Loss/Take Profit); закрытие по заданным котировкам.

Закрывая одну из сделок (частично или полностью) с убытком, мы получаем прибыль со второй позиции. Разница между ними составит арбитражную прибыль трейдера.

Данный способ арбитража не рекомендуется новичкам, поскольку необходимо корректно и тщательно подобрать стратегию мани-менеджмента, а также размер позиции в соотношении с величиной рыночного движения. Не стоит забывать, что маржинальное обеспечение предоставляется в кредит, за который нужно будет заплатить процент.

Главный минус данной схемы — это торговый риск. Он включает в себя возможное проскальзывание обработки ордеров, выбивание по Stop Loss одной или обеих позиций на гиперволатильном рынке и т. д. Также далеко не все активы можно торговать с маржинальным обеспечением, их количество ограничено.

Спредовый арбитраж (синтетическая позиция). Схема № 5

Для торговли с помощью этого метода арбитража также понадобится маржинальный трейдинг, подразумевающий возможность торговать на понижение. Рассмотрим схему на примере валютной пары BTC/USD(T).

Предположим, на одной бирже котировка BTC/USD = $10 000, а на другой — $10 300. На первой бирже открываем позицию на повышение, на второй — на понижение с одинаковым объемом:

Как можно заметить, совокупная позиция опять будет рыночно нейтральной. Другими словами, при изменении курса BTC/USD прибыль одной позиции будет равна убытку по другой (при условии одинакового объема и процента заимствованных монет для маржинального обеспечения).

На чем же здесь может заработать трейдер? Дело в том, что спред не является постоянной величиной и в данном случае изменение котировок играет арбитражеру на руку. Зафиксировав спред в $300, следует подождать, пока он изменится до нужного нам значения (например, $150), и после этого закрыть все позиции.

Рассмотрим схему более детально:

  1. Открываем две позиции при спреде $300: покупаем BTC/USD на Бирже № 1 по цене $10 000 и продаем биткоины на Бирже № 2 по курсу $10 300;
  2. Закрываем обе позиции при спреде $150 (на бирже № 1 фиксируем цену $10 500, на бирже № 2 фиксируем цену $10 650).

Общий финансовый результат: (10 500 — 10 000) + (10 300 — 10 650) = 150$

Недостатки данной схемы:

  • совокупная позиция будет рыночно нейтральной, однако при большой волатильности трейдеру нужно суметь “пережить” сильное изменение котировок по убыточной позиции. Для этого необходим предельно взвешенный риск- и мани-менеджмент;
  • учет ликвидности (который в данном случае будет более сложным) — для получения возможности торговать с маржой необходимо взять ее в займы. При этом стакан таких предложений по займам также может быть недостаточно ликвидным.

Арбитраж спот-фьючерс. Календарные спреды. Схема № 6

Арбитраж спот-фьючерс предусматривает с одной стороны покупку актива, а с другой — продажу фьючерсов на этот же актив.

Часто фьючерсные цены на активы чуть выше их спотовой цены, и на этом можно заработать. Однако для такого вида арбитража фьючерс должен быть поставочным. К сожалению, на текущий момент фьючерсы на биржах CME и CBOE по биткоину являются расчетными. Следовательно, подобный вид арбитража пока недоступен, однако со временем все может измениться.

Тем не менее уже сейчас есть возможность торговать календарные спреды между двумя фьючерсными контрактами. Предположим, что на рынке появилась следующая ситуация (не из-за разницы обновления котировок как на картинке, а в реальном времени):

Как видно из данных таблицы, мы можем купить мартовский фьючерс и продать февральский, зафиксировав календарный спред между ними.

По смыслу и логике торговли эта операция полностью соответствует предыдущей арбитражной схеме. Далее необходимо дождаться сужения календарного спреда, а затем закрыть позиции. Либо же можно дождаться экспирации ближайшего контракта, и тогда закрытие происходит автоматически.

С недавнего времени для российских трейдеров также открылся доступ для торговли фьючерсами на биткоин, однако не стоит забывать о дополнительной комиссии (порядка $20-30).

При дальнейшем развитии производных финансовых инструментов (например, опционов) на базе биткоина появятся новые возможности для арбитражных операций. На текущий момент возможность торговать традиционными (или, как еще говорят, “ванильными”) опционами есть только на бирже LedgerX. Однако ожидается, что опционы начнут массово и активно появляться уже летом 2018 года.

Заключение

В этой статье мы разобрали несколько арбитражных схем, как относительно простых, так и более сложных. На самом деле, арбитражных схем существует гораздо больше. Так, например, не был рассмотрен парный трейдинг, который позволяет получать доход за счет изменения корреляции двух активов.

Арбитражные операции, безусловно, представляют интерес, особенно на развивающемся криптовалютном рынке. Они позволяют получать небольшой доход при относительно небольших рисках за счет неэффективности котирования на различных по своей ликвидности торговых площадках.

Для извлечения существенной выгоды понадобится крупный депозит, глубокое понимание рынка и, желательно, навыки программирования для создания и поддержания работы арбитражного бота.

При этом нужно понимать, что, несмотря на широкие возможности для подобного заработка, для молодого крипторынка характерны повышенные риски.

Источник: http://cryptocurrency-mining.ru/crypto-arbitration/index.html

Ссылка на основную публикацию