Биткоин штурмует уровень $7000, анализ котировок и объема торгов

Разбираемся с основами технического анализа криптовалютного мира

С ростом курса Биткоина и других криптовалют на рынок пришло очень много новых игроков. Сейчас криптовалютные биржи демонстрируют очень высокую активность торгов, что позволяет грамотным трейдерам неплохо заработать на колебаниях курса. Однако в этом деле лучше не полагаться исключительно на удачу или чутьё.

Неопытный трейдер может неправильно оценить ситуацию и легко стать кормом для акул бизнеса. Как анализировать криптовалюту и понимать направление трендов, нужно учиться с самого первого дня на бирже, а ещё лучше – задолго до своего первого торгового опыта.

Благо биржевые торги — это довольно-таки старый вид деятельности, и различных методов анализа придумано уже немало.

Одним из таких методов является технический анализ криптовалют. Этот метод анализа очень популярен у биржевых трейдеров, хоть и имеет своих противников.

Однако для рынка криптовалют он может быть особенно эффективным, так как другие виды анализа испытывают здесь определённые затруднения. Дело в том, что рынок криптовалют характерен бурным потоком новостей и высокой волатильностью.

Трейдеры, которые реагируют, например, по традиционному методу плохих и хороших новостей, часто не имеют никакого преимущества, ведь рынок меняется очень быстро, а новости о криптовалютах попадают в СМИ неохотно и с большой задержкой.

В тоже время те, кто предпочитает технический анализ, может тонко отследить ситуацию и среагировать на изменения цены заблаговременно. Именно о характерных особенностях данного вида анализа рынка криптовалют мы с вами немного сегодня поговорим.

Прежде чем начать углубляться в теханализ графиков криптовалюты, нужно сказать пару слов об основах данного метода. Как и любой другой, метод технического анализа также строится на определённых базовых концепциях, и в данном случае основополагающим элементом послужила знаменитая теория Доу.

Теория Доу гласит:

  1. Рынок учитывает все факторы. Текущая цена актива определяется событиями прошлого, настоящего и прогнозами будущего. Цена на криптовалюты меняется в зависимости от текущего, прошлого и будущего спроса и очень чувствительна к любым изменениям регулирования в отношении цифровых денег. Настоящая цена отражает всю существующую в данный момент времени информацию, что включает в себя осведомлённость и ожидания всех участников рынка. Чтобы дать обоснованный прогноз о будущей ценовой динамике, аналитики пытаются проанализировать, что именно говорит текущая цена о настроениях рынка.
  2. Динамика цены не хаотична. Даже наоборот, изменения цены чётко следуют краткосрочным или долгосрочным трендам. Как только тренд на актив сформирован, с очень большой вероятностью он будет следовать данному тренду, а не сопротивляться ему. С помощью технического анализа трейдеры всячески пытаются распознать тренды и получить определённый доход.
  3. «Почему» не важно, важно «что». Технический анализ сфокусирован на историческом изменении динамики цены, а не на параметрах, которые повлияли на данное преобразование. На изменения цены может повлиять бесконечное множество различных факторов, но технические аналитики смотрят только на изменение спроса и предложения.
  4. История всегда повторяется. Поведение рынка довольно предсказуемо и обычно трейдеры абсолютно одинаково реагируют на определённые события. Например, на рынке криптовалюты трейдеры очень хорошо реагируют на новости о признании Биткоина или других валют в той или иной стране, в результате чего активно демонстрируют бычье настроение.

Узнай, как зарабатывать на криптовалютах и ICO на бесплатном онлайн мастер-классе

Подробнее

Тренд — это, по сути, простое направление движения цены актива. Однако определение этих тенденций совсем не такая простая задача, как может показаться. Криптовалюты обычно демонстрируют очень высокую волатильность, поэтому курс цены того же Биткоина похож на череду резких взлётов и падений.

Как анализировать курс Биткоин в таком случае? Технические аналитики обычно не обращают особого внимания на скачки волатильности и умеют предсказывать возрастающий тренд, когда график демонстрирует более высокие максимумы и минимумы.

Аналогично и наоборот, если график показывает последовательность низких максимумов и минимумов, то стоит говорить о наступившем нисходящем тренде. Также существует так называемый боковой тренд. В таком случае курс не испытывает значительного повышения или понижения.

Каждый тренд длится разное количество времени и может быть как долгосрочным, среднесрочным, так и краткосрочным.

Очень важным инструментом на рынке криптовалют является анализ уровней поддержки и сопротивления. При грамотном анализе этой составляющей торгов можно довольно легко реагировать на краткосрочные колебания курса.

Уровнем поддержки обычно называют тот уровень цены, за которую большинство трейдеров готовы купить валюту, так как, по их мнению, цена занижена относительно реальной стоимости.

Как только цена актива приближается к такому уровню, многие игроки выходят на биржу, чтобы скупить как можно больше валюты по низкой цене.

Например, если, скажем, Эфир, некоторое время подряд торговался по 1000 долларов за монету, а потом подорожал и долго держался на этой отметке, то любое возвращение к тысяче баксов за монету будет воспринято игроками как сигнал к покупке валюты.

Точно такая же ситуация и с уровнем сопротивления, только с той разницей, что при достижении этого порога трейдеры не покупают, а продают свою валюту. Пример точно такой же, если цена на валюту была стабильна, но потом упала на долгое время, то возвращение к предыдущему уровню вынудит всех желающих реализовать свои монеты, выписать ордера на продажу.

Рынок постоянно реагирует на подобные ситуации и в результате колебаний уровня сопротивления и поддержки, образуется так называемый ценовой канал. Некоторые трейдеры весьма успешно играют на этом поле и тонко чувствуют, когда нужно купить валюту при достижении нижней границы и продать, когда цена достигнет своего пика.

Однако если цена выходит за рамки сопротивления или поддержки, то это приводит к увеличению торговой активности, обрушению торгового канала и формированию нового.

Например, если цена Эфириума превышает уровень сопротивления, то в дальнейшем этот уровень превращается в поддержку следующего канала.

И наоборот, если цена криптовалюты падает ниже уровня поддержки, то дальше этот уровень будет сопротивлением нового коридора.

Одним из самых доступных способов понимания графиков курсовых котировок является использование простых фигур технического анализа криптовалют.

Фигура — это не что иное, как простой рисунок, который образуется на графиках при регулярных изменениях цены.

Фигуры в основном повторяются раз за разом и очень похожи между собой, поэтому со временем можно научиться довольно точно делать прогнозы дальнейшего движения цен.

Давайте запишем самые распространённые из них в виде списка и немного опишем их свойства:

  1. Голова и плечи. Такая фигура очень часто встречается после продолжительного, стабильного тренда. Она представляет собой три последовательные вершины и, как можно понять из названия, средняя из них выше тех, что находятся по бокам, а они, в свою очередь, примерно равны. Существует также обратная фигура, которая, по сути, ничем не отличается и характерна тем же поведением, основным же отличием является то, что голова фигуры демонстрирует не максимум курса, а его минимум. Технический анализ рынка криптовалют очень часто использует эту фигуру, так как она позволяет довольно точно предсказать дальнейшее изменение цены.
  2. Двойная вершина или двойное дно. Вторая фигура в обширном списке элементов технического анализа. Двойное дно часто рисуется на графике после нисходящего тренда, а двойная вершина, наоборот, после восходящего. Как и предыдущая фигура, эти два представителя программы технического анализа криптовалют также ничем не отличаются друг от друга, кроме того, что являются противоположностями. Обычно данная фигура сигнализирует об изменении будущего направления движения тренда.
  3. Прямоугольник. Данная фигура символизирует собой некую паузу в тренде. В период этого события покупатели и продавцы мают равные шансы на успех. Прямоугольник довольно обычная фигура в техническом анализе. Она демонстрирует напряжённую борьбу между теми, кто хочет купить и теми, кто хочет продать. Данная фигура работает только тогда, когда цена проходит через одну из горизонтальных сторон фигуры.
  4. Флаг и вымпел. Эта фигура отражает собой период объединения в рамках изменяющегося тренда. Формирование такой фигуры обычно предвещает резкое изменение стоимости валюты.
  5. Японские свечи. Свечи-фигуры были придуманы в Японии ещё в далёком семнадцатом веке. Однако, несмотря на это даже сейчас они являются одними из самых популярных способов отображения рыночных данных. В данном методе время разделяется на периоды, что существенно упрощает возможность следить за трендами и изменениями тенденций. В японских свечах прямоугольники зелёного и красного цвета меняются в зависимости от того, была ли цена открытия выше цены закрытия или наоборот. Свеча состоит из толстого тела (окрашенный столбец) и тени (тонкая линия). Этим способом отображается минимальная и максимальная цена. Длинная верхняя тень говорит о возможном росте цены, а нижняя тень, соответственно, о падении курса.

Технические индикаторы

Для более удобного распознавания трендов применяется метод скользящих средних. Скользящие средние, по своей сути, являются неким индикатором, этот метод помогает легче отследить курс при высоких показателях волатильности и определить, в каком направлении движется цена.

Простая скользящая средняя определяется расчётом средней цены актива за определённый промежуток времени. Но иногда индикаторы не успевают реагировать, для более точного прогнозирования трейдеры используют сразу несколько скользящих средних, построенных на разных промежутках времени.

Простой пример: если пятидневная скользящая средняя опускается ниже двадцатидневной, то это говорит о скорой смене настроения трейдеров на медвежье.

Если же ситуация оборачивается в противоположную сторону, и пятидневная линия уходит выше двадцатидневной, то стоит ожидать бычьих настроений на торгах.

Также, помимо скользящих средних, существует ещё много различных технических индикаторов. На данный момент это самый популярный способ технического анализа.

Для технарей это довольно хороший метод, так как основан на математике и позволяет довольно точно отслеживать рынок.

Гуманитарии же оценят довольно лёгкий и понятный процесс анализа, который помогает надеяться не на удачу, а действовать расчётливо.

Объёмы торговли

Торговля криптовалютой ведётся довольно активно, поэтому трейдерам следует помнить о том, что объём торгов очень сильно влияет на ценовые тренды.

Увеличение объёмов продаж свидетельствуют об усилении ценовых трендов, уменьшение, соответственно, об ослаблении.

Каждый раз, когда криптовалюта очень сильно набирает или теряет в цене, это служит сигналом к тому, чтобы внимательнее присмотреться к объёму торговли.

Если цена валюты очень долго движется в восходящем тренде, а потом переживает падение, то, посмотрев на объёмы торгов, можно понять длительное это падение или же просто небольшая корректировка. Обычно рост цены провоцирует увеличение торговли. Если же цена валюты находится в восходящем тренде, но объёмы купли-продажи невысоки, то это может говорить о скором окончании данного тренда.

Критический взгляд на анализ

С помощью технического анализа возможно очень эффективно проанализировать рынок криптовалюты. Однако у этого метода существуют как поклонники, так и противники.

Многие люди уверены, что более жизнеспособна гипотеза эффективного рынка. Согласно этой гипотезе вся информация об активе уже отражена в его цене. То есть, другими словами, отпадает всяческая нужда анализировать какое бы ни было поведение графиков и тому подобное. Однако эта гипотеза не кажется достаточно гибкой, поэтому сама подвергается жёсткой критике.

Также очень многие трейдеры ориентируются по новостям в мире криптовалюты. Сигналом к покупке могут служить положительные новости. А отрицательные, соответственно, сигналом для продажи. Однако этот способ также имеет множество недостатков и достаточно эффективен только в долгосрочной перспективе, при этом мало применим для краткосрочных спекуляций.

Если вы новичок на бирже и самостоятельно изучать графики вы пока не готовы, то мы можем порекомендовать вам сервисы онлайн-анализа.

Существует довольно много очень неплохих площадок, которые помогут вам облегчить жизнь, но сегодня мы рассмотрим только одиннадцать из них:

  • http://mapofcoins.com Довольно неплохая инфографика по истории криптовалют. Хорошее структурированное описание для каждой из технологий. Очень неплохо помогает разобраться во всём разнообразии альткоинов.
  • https://coinmarketcap.com Неплохой сайт для оценки главной информации по рынку. На данном ресурсе можно отыскать информацию обо всех блокчейн-активах.
  • https://icostats.com В динамике отслеживает итоги капитализации прошедших ICO.
  • https://www.cryptocompare.com Рейтинг майнинг-пулов, пластиковых карт, кошельков и криптовалютных бирж.
  • https://www.coingecko.com Удобная аналитика по криптовалютным сообществам в социальных сетях.
  • https://www.tradingview.com Помогает очень легко и удобно произвести технический анализ.
  • https://cryptowat.ch Агрегатор криптовалютных бирж. Позволяет увидеть цену, объёмы совершённых торгов и список сделок.
  • http://monetarism.ru Довольно известный сайт, на котором можно увидеть график коинтеграции цен.
  • https://tradeblock.com Предоставляет очень много инструментов для анализа блокчейна Биткоина и Эфириума.
  • https://coin.dance Очень хорошая и разнообразная статистика по Биткоину.
  • https://blockchair.com Мощнейший поиск по блокчейну криптовалюты Биткоин.

Метод технического анализа криптовалют на сегодняшний день очень перспективный и хорошо зарекомендовал себя в трейдинге. Сейчас это, наверное, самый эффективный инструмент для анализа краткосрочных трендов. Если вы решили проводить подобные спекуляции на бирже, то вам наверняка без него не обойтись.

Однако мы бы всё же не рекомендовали вам ограничиваться только данным методом. Используйте также фундаментальный метод, читайте статьи специалистов, следите за новостями. Это всё должно вам помочь максимально хорошо ориентироваться в ситуации на рынке и не пропустить выгодный момент. Всем удачных торгов.

Источник: https://CryptoMagic.ru/base/tehnicheskij-analiz-kriptovalyut.html

Как я торгую по объемам

Roman_Straub19 ноября 2015 18:00

   … Тех.анализ отвратителен.

То, что привычно сегодня,

может стать отвратительным завтра.

   Все, что написано ниже — сугубо мое представление о торговле по объему, которое я никому не собираюсь навязывать. Данный материал не стоит расценивать как полноценную стратегию, я представляю только саму идею (ядро).

                                          Что для меня значат сами объемы, что они мне дают ?

   В первую очередь, такой метод торговли дает войти в сделку с очень коротким стопом. Важно то, что сами по себе объемы, в чистом виде, не дадут такого положительного эффекта, нежеле как в связке с уже существующей ВАШЕЙ системой торговли, т.е. объемы, будут служить вам прекрасным дополнением, подтверждающим и усиливающим уверенность в правильном вашем решении.

                                                                  Все началось с ЛЕНТЫ

   Что мы видим в ленте ? В ленте мы видим то, сколько контрактов прошло по конкретной цене в конкретную долю секунды времени. В ленте указываются только те сделки, которые прошли «по рынку», т.е. били маркетом в лимит.

В ленте Авроры голубым цветом обозначены удары по офферам, красным цветом — удары по бидам, бирюзовым — сделки прошедшие с проскальзыванием в сторону офферов, розовым — наоборот, в сторону бидов.

Сделки, отображенные в голубой рамке –это съем стопов шортистов, в красной рамке — съем стопов лонгистов.

   В своей торговле я использую две ленты: одна фильтрованная, другая нефильтрованая (как пиво:).

В нефильтрованой ленте я в первую очередь смотрю ее скорость, — лента ускоряется — это сигнал к действию ! Вторую ленту я фильтрую таким образом, чтобы банально ее замедлить, но подбираю фильтр таким образом, чтобы увидеть группы сделок, блоки одного цвета, главное в этом случае ее сильно не «загрубить» — сами по себе крупные сделки в ленте ни о чем мне не говорят, а вот блоки крупных сделок в совокупности с другими инструментами анализа, могут послужить хорошим сигналом. В зависимости времени торгов и ликвидности в момент времени, я меняю фильтр большую сторону, в основном это происходит в американскую сессию.

   Конечно, однозначно нельзя утверждать, что грубо говоря, синее — покупаем, красное продаем.

Как мы знаем, сделку в ленте (особенно на фьючерсном рынке) можно рассматривать с разных сторон: это может быть простая спекуляция с открытием или закрытием позиции, это может быть какое-то равномерное накопление по алгоритму, это может быть чье-то хеджирование позиции на споте, а может быть и вообще межрыночный арбитраж.

   Опять таки повторюсь, все, что касается фьючерсных рынков, — анализ объемов весьма и весьма относителен.

Если количество акций какой-то компании ,торгующейся на фондовом рынке — это какая-то предельная величина, то совокупные объемы какого-нибудь ликвидного фьюча — это говоря простым языком «резиновый пузырь» (в силу маржинальности рынка), начинающий надуваться в начале жизни контракта и резко сдувающийся в конце, что можно посмотреть по открытому интересу (на СМЕ он публикуется с задержкой в день, на Московской бирже он транслируется в реальном времени). Резюмируя, можно сказать, что ОБЪЕМ ОТВЕЧАЕТ ТОЛЬКО ЛИШЬ ЗА ТОЧКУ ВХОДА, А НЕ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ.

                                                                 Горизонтальный объем

   Горизонтальный объем — показывает весь проторгованный объем в контрактах (как на покупку, так и на продажу) на заданном ценовом участке с начала отсчета, просматриваемого нами периода. Он выглядит в виде гистограммы слева от графика. На ней всегда будет выделен максимальный проторгованный объем (POC — Point Of Control). Он то, нам и нужен.

   POC — величина динамическая, он может постоянно менять свое положение, а может и простоять весь день на одном ценовом уровне. В моей торговле его роль заключается в определении опорных ценовых диапазонов для входа/выхода из сделки.

В идеале я выхожу из сделки при формировании нового РОС. Опять таки в чистом виде РОС бессмысленно использовать, т.к.

не понятно куда пойдет цена: на разворот или все-таки продолжит движение, — применять его нужно только в сочетании с другими сигналами.

                                                                                Дельта

   Простыми словами, дельта — это перевес (разница) между проторгованными асками и бидами. Обычно, если дельта положительная, то преобладают покупки, если отрицательная, то продажи. Дельта, как и объемы, бывает вертикальная и горизонтальная.

Горизонтальная — показывает перевес на определенном ценовом уровне, а вертикальная — перевес на временном участке. И опять-таки, это совсем не значит, что движение цены будет всегда обусловлено направлением дельты.

   Нет определенных четких правил анализа дельты, каждый сам решает, как ее использовать в своей торговле. Лично я использую горизонтальную дельту для определения интереса игроков на определенном ценовом уровне.

Иногда я еще посматриваю вертикальную дельту для выявления разворотов либо для подтверждения сигнала, — это когда, например, свеча падающая, а дельта нейтральная либо положительная, что еще лучше.

                                                                        Идикатор VWAP

   Этот шикарный индикатор как-то описывал в своем недавнишнем вебинаре Алексей Раздолгин, спасибо ему огромное за это !
VWAP — это средневзвешенная цена по объему (Volume Weighted Average Price).

Есть мнение, что этот индикатор используют в своих алгоритмах многие фонды, а так же маркет-мейкеры, на ряду с похожей стратегией, — TWAP — для набора средневзвешенной позиции по времени.
   Я использую VWAP (дневной) с отклонениями +2/-2.

Зачастую цена красиво отталкивается от основной линии VWAP, а верхнее и нижнее отклонения служат сопротивлениями. Для себя я определил, если цена находится ниже основной линии VWAP, то в приоритете продажи. Цена выше основной линии — покупки.

                                                                         Как я торгую

1) VWAP. Смотрю, в какой зоне торгуется инструмент. Определяюсь с направлением (беру на заметку): цена ниже VWAP — ищу точки для захода в шорт, цена выше VWAP — ищу лонг. Сразу оговорюсь, это не всегда будет правильным решением. Вот почему его нужно использовать только как элемент стратегии.

2) Горизонтальные объемы. Идеальная ситуация, когда цена находится вблизи основной линии VWAP и расторговывает максимальный дневной объем (POC). Это значит, что цена готова вырваться в ту или иную сторону. Так куда же она пойдет ?
3) ДЕЛЬТА. Она нам и подскажет направление нашей будущей сделки.

Дельта (горизонтальная) должна быть ярко-выраженная в количественном выражении по отношению к остальной своей гистограмме, — раза в 2-3 больше. И самое главное если направление дельты совпадет с текущим местоположением цены относительно VWAP (выше или ниже), то принимается решение о входе в сделку.
4) ЛЕНТА.

По ленте я определяю наилучшую точку входа, анализируя ее скорость и объемы, которые подтверждают мою теорию или опровергают.

В ленте жду, когда пойдут целые блоки однонаправленных сделок, особенно хорошим сигналом является череда крупных сделок прошедших с проскальзыванием (бирюзовый или розовый цвет в ленте Авроры), — это означает нежелание игроков ждать.

                                                                     Выход из позиции

   Выхожу я на верхнем или нижнем отклонении от VWAP, при образовании нового максимального дневного горизонтального объема (POC), кстати формируется он с небольшим запаздыванием.

Если не сформировалась новая противоположная ярко-выраженная дельта, и если POC имеет направленную тенденцию к изменению в одну сторону, то возможно дальнейшее удержание позиции.
   Я всегда себе повторяю — «цена торгуется от объема к объему».

Следовательно, каждый раз, когда будет формироваться новый POC, будет сразу видно новое место остановки цены, а возможно и ее разворота, — т.е. ценовой уровень новой расторговки объема.

   Важно помнить, что сам по себе POC не является четким ценовым уровнем,- он определяет ценовой диапазон, в котором цена на некоторое время пришла в равновесие.

                                       Пример развития сегодняшней ситуации в евро-долларе

Первую половину дня активны покупатели…

   А во второй половине дня тенденция сменилась в сторону продавцов…

   P.S. Не пишу про мани-менеджмент — у каждого свои риски…  Каждый решает сам за себя. Удачи !

Источник: https://utmagazine.ru/posts/15075-kak-ya-torguyu-po-obemam

Анализ цен альткоинов: подъем из глубины

Биткоин начал неизбежную коррекцию из зоны котировок $7000-7400 и выше после новостей об отмене хардфорка SegWit2x. В моменте актив почти коснулся отметки $5500, а сейчас вновь вернулся к отметкам выше $7000. В сегодняшнем обзоре аналитик компании Olymp Trade Алексей Серов вновь рассмотрит несколько наиболее ликвидных альткоинов.

Биткоин потерял более $2000 с исторического максимума до локального минимума за несколько дней. Многие трейдеры тем временем реинвестируют полученные от роста курса BTC доходы в альткоины, которые продолжают стабилизироваться после затяжного падения.

В последние дни наиболее активно рос в цене Bitcoin Cash, также импульсно и волатильно укрепился ETC, а некоторые альткоины, такие как DASH, обновили исторические максимумы.

Перераспределение капитала из BTC в другие монеты активно происходило в период с 10 по 12 ноября 2017 года, что наглядно видно из графиков.

Индекс доминирования биткоина, который еще недавно был больше 60%, сейчас составляет порядка 54%.

Хардфорк SegWit2X, имплементацию которого ожидали 16 ноября, официально отменили на прошлой неделе. Несмотря на то что некоторые отдельные участники сообщества грозились его провести в любом случае, в конечном итоге ничего не произошло. Противники форка празднуют победу, децентрализация сети BTC и сама сеть больше не под ударом.

Некоторые криптоинвесторы, скорее всего, переживали другие чувства, ведь в результате они лишились бесплатных коинов, цена которых могла быть в районе 0,2-0,3 BTC (судя по фьючерсным ценам накануне этого важного события). После выхода новости фьючерсы упали в цене в 5-6 раз:

Также недавно произошло еще одно важное для индустрии событие — 12 ноября была запущена основная сеть Bitcoin Gold. Это событие послужило хорошим фактором для роста актива.

Bitcoin Gold (BTG/USD)

С момента появления актив торговался около отметки 100$ за монету, однако в период с 10 по 12 ноября 2017 года успел пережить свой первый pump&dump и обновить исторические максимумы в районе $480. На текущий момент монета активно корректируется вниз, тестируя уровень поддержки в $200.

Безусловно, дополнительным импульсом для движения стал листинг BTG на ряде новых криптобирж, в том числе на Bitfinex, на которую приходится более 40% объема торгов по этому токену.

Можно сделать предположение, что с продолжением тенденции листинга BTG на крупных биржах и добавлением в криптовалютные кошельки, объем торгов и цена токена продолжат увеличиваться.

Bitcoin Cash (BCH/BTC)

Отмена SegWit2X оживила движение большинства криптоактивов, однако наибольший рост продемонстрировал Bitcoin Cash (BCH). Также в сети Bitcoin Cash недавно был проведен хардфорк, в результате которого была улучшена производительность сети и изменен алгоритм пересчета сложности.

В преддверии форка цена Bitcoin Cash установила новый исторический рекорд, актив буквально взлетел, сделав x7 в течение дня и, достигнув более $40 млрд капитализации, потеснил со второго места Ethereum.

Однако памп быстро перешел в дамп, и на текущий момент BCH торгуется примерно на половине своих максимальных значений в ценовом канале 0,17-0,22 BTC, пока не показывая существенных предпосылок к снижению.

По суточному объему торгов BCH держит стабильное второе место, лишь немногим уступая BTC по этому показателю.

Ethereum Classic (ETC/BTC и ETC/USD)

Ethereum Classic переломил линию тренда и импульсно устремился к отметкам около R2 уровня Пивот (0,003).

Была попытка взять уровень R3, но из-за биткоина, который в этом моменте торговался на локальном минимуме и вскоре был быстро откуплен, котировка 0,0035 оказалась недосягаемой.

После импульса на активе началась коррекция, которая забрала половину движения, но в целом ETC по-прежнему тяготеет к движению наверх.

Если рассмотреть график ETC/USD, то картина начинает играть новыми красками:

Актив устремился почти к пиковым значениям и в моменте достиг $19,75 за коин, после чего началась его продажа. В настоящее время ETC по-прежнему находится в глобальном нисходящем тренде, поэтому при достижении отметки $20 за ETC, вероятно, есть резон рассматривать продажу актива.

Dash (DASH/BTC и DASH/USD)

Dash показал также одно из лучших движений на рынке среди альткоинов. На графике DASH/BTC отчетливо видна фигура “расширяющийся треугольник”, от нижнего края которого и начался аптренд. В итоге цена развернулась от R3 уровня Пивот (0.087), скорректировавшись до R1 (0.066).

На долларовом графике ситуация немного другая:

Актив обновил исторический максимум, торгуясь около отметки $570. Здесь тоже можно обнаружить треугольник, правда, тут он пробит наверх, и цена вернулась в диапазон движения общего восходящего тренда. Скорее всего, оба актива продолжат попытки пробиваться обратно наверх, но даже в этом случае большая часть движения уже пройдена, и навряд ли нас ждет обновление исторических максимумов.

Monero (XMR/BTC)

Monero окончательно подтвердил опорную линию тренда и показал отличный диапазон движения, достигнув котировки 0,022, от которой началась коррекция. Котировка интересна тем, что является пересечением Пивот-уровня R2, а также наклонного фибо-уровня 38,2%. Продолжение импульсного роста маловероятно, скорее всего, актив продолжит корректироваться с попытками пойти наверх.

По итогам прошедшей недели сложилась достаточно интересная картина. Отфильтрованные по капитализации от $1 млрд и в порядке наибольшей прибыльности за месяц альткоины можно увидеть в таблице ниже:

Очевидно, что большая часть средств, выведенных из биткоина после отмены форка, была инвестирована в Bitcoin Cash. Более того, Bcash стабилизировался после пампа и не растерял весь диапазон положительного движения. А это может представлять особый интерес при выборе средне- и долгосрочных активов для инвестирования.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости Forklog

Источник: https://forklog.com/analiz-tsen-altkoinov-podem-iz-glubiny/

Индикатор объема торгов – как анализировать информацию о торговых оборотах

Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок. Данный показатель представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал.

Индикатор объема торгов дает возможность оценить силу или слабость того или иного рыночного движения, т.к. выступает подтверждающим фактором при росте или падении цены. Анализ информации о торговых объемах расходится по трем направлениям: анализ вертикального, горизонтального объема, а также кластерный анализ.

Вертикальный объем – это данные о количестве заключенных сделок, расположенные под графиком цены в виде столбиков, каждый из которых соответствует числу проведенных операций за период времени, указанный в терминале (например, если график часовой, то каждый столбик отразит информацию о том, сколько биржевых инструментов было перемещено из рук в руку за один час, если график дневной – то за день).

Вертикальный индикатор объема торгов отображает настроение трейдеров в текущий момент времени. При помощи анализа того количества сделок, которое отображено на гистограммах можно определить интерес игроков к тому или иному уровню, т.е. вертикальный объем показывает, что началось активное взаимодействие трейдеров на конкретном ценовом уровне.

Нужно всегда помнить, что рынок растет не потому, что куплено больше акций или других биржевых инструментов, чем продано, и рынок не падает, потому что продано больше акций, чем куплено – количество продавцов и покупателей всегда равно, и это правило справедливо для любого рынка. Движение зависит от агрессии в ту или иную сторону (подробнее).

Если на рынке преобладает число агрессивных покупателей, для которых не имеет значения, по какой цене совершать покупку, они будут выставлять рыночные приказы, которые исполнятся моментально по имеющимся в стакане котировок ценам. Рыночные ордера свойственно открывать эмоциональным трейдерам, а профессионалы же предпочитают работать с лимитными приказами (во избежание проскальзывания).

Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота. В том случае, когда кульминация оборота возникает в направлении основного тренда – это говорит скорее о силе существующей тенденции и такую точку не нужно использовать как сигнал для входа в позицию.

Если же кульминационный объем появляется на коррекционном движении относительно устоявшегося тренда, то вероятность окончания коррекции значительно повышается и есть большой шанс дальнейшего движения цена по прежнему курсу. Именно в такой ситуации следует искать точку для входа в рынок.

Индикатор объема торгов горизонтального типа

В отличие от вертикального, горизонтальный объем демонстрирует интерес трейдеров к уровню, при этом учитываются все сделки, совершенные за период, которые аккумулируются и распределяются по соответствующим ценам (вертикальный объем демонстрирует лишь кульминацию продаж или покупок, а данные показываются за какой-то конкретный период).

Обычно, гистограмма горизонтального объема строится слева, каждый тик торгуемого инструмента это отдельная ступень в горизонтальной шкале.

Когда на рынке совершается сделка, то к гистограмме каждой конкретной цены прибавляется то количество акций (или других биржевых инструментов), которые купили или продали.

Чем больше сделок совершается вблизи какого-то уровня, тем больше значимость такой цены, тем больше интерес трейдеров и тем сильнее данный ценовой уровень. Уровень максимально наторгованного уровня за какой-либо период называется зоной стоимости.

В долгосрочной перспективе цена колеблется от объема к объему, деньги постоянно перетекают, а горизонтальный индикатор объема торгов на длинных периодах дает возможность отслеживать потоки ликвидности.

Следует всегда задумываться над тем, где протекает торговля относительно предыдущих крупных объемов, ведь именно местонахождение цены относительно прошлых объемов служит указателем для дальнейшей работы.

Например, если текущая цена ниже предыдущего максимального скопления объемов, то лучше совершать короткие продажи (сделки шорт). Если же наоборот, цена будет находиться выше предыдущих максимальных объемов, то лучше работать в лонг.

Индикатор объема торгов кластерного типа

Кластерный анализ это так называемый «рентген» свечи, он показывает объем, который был наторгован по конкретной цене за весь период формирования свечи. Если просуммировать объемы за все свечки в течение дня, то получится горизонтальная гистограмма, рассмотренная выше.

В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене.

Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда. Т.е.

основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон скопления крупного объема.

При помощи кластеров можно найти очень серьезный уровень поддержки или сопротивления, ведь накопление сделок по какой-то конкретной цене или в диапазоне цен это явные признаки интереса участников рынка к конкретному уровню.

Например, если есть сформированный коридор, в котором наторгован уже достаточно большой объем, то в большинстве случаев после выхода цены из данного коридора рынок тестирует сформированный ранее крупный объем в качестве уровня поддержки и только после этого начинает активно расти.

Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию. Лучше дождаться реакции на этот объем, а только потом ждать тестирования и это касается не только выхода из диапазона – это может касаться любого резкого движения, которое приближается к своему логическому завершению.

Бесплатные и платные программы для анализа объемов торгов

Бесплатный привод Николая Морошкина QScalp подойдет для начального кластерного анализа и определения плотности объемов. Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp. Там же можно найти руководство по установке и использованию.

Этот привод полезен для начинающих и позволит обрести первоначальный опыт в данном вопросе, а при выходе на новый уровень можно приступить к освоению платных программ.

В России популярна платная платформа VolFix, которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления.

Источник: http://stock-list.ru/analiz-obema.html

Как отследить объемы торгов (обороты) на различных биржах криптовалют | Блог инвестора Bestinvestor.ru | Рейтинг бирж криптовалют по объему торгов

Площадки для покупки, продажи и обмена биткоинов на «реальные» валюты существуют в Сети давно и в большом количестве. Специально для читателей блога Bestinvestor.ru — несколько советов о том, как отследить обороты бирж криптовалют и как пользоваться этой информацией.

Объемы торгов по различным, самым популярным биржам криптовалют

Начнем с международных площадок. Здесь безусловных лидеров несколько — и все спорят за лидирующие позиции и звание крупнейшей площадки для биткоин-трейдинга. Но все они — в мировом ТОПе оборотов бирж криптовалют.

  1. Bitstamp. Эта площадка зарегистрирована в Европе, стабильно занимает хорошие позиции в первой десятке мировых бирж криптовалют. Её суточный оборот — не менее 15 000 BTC. Стоит отметить серьезную систему безопасности площадки, об апгрейде которой пришлось позаботиться после крупной хакерской атаки, предпринятой против нее в 2014 году. Биржа работает только с биткоинами и долларами США.
  2. Cryptsy. Оценивая объемы торгов по различным биржам криптовалют, эксперты редко обходят своим вниманием эту площадку. Она работает с различными валютными парами, а еще предлагает собственные акции, владельцы которых получают до 20 % дивидендов.
  3. Kraken. Еще одна площадка, которая встречается почти во всех рейтингах. Суточный оборот — более 10 000 BTC. Биржа гарантирует высокую степень безопасности, работает с разными валютными парами и берет минимальную комиссию.
  4. Bitfinex. Если сравнивать обороты бирж криптовалют, обменивающих их на доллары, эта — лидер. Оборот в сутки — более 15 000 BTC. Площадка также предлагает трейдерам множество дополнительных услуг, среди которых маржинальная торговля. Работает только с двумя видами криптовалют и с долларами.

Объемы торгов по различным биржам криптовалют с поддержкой русского языка

Чаще всего площадки с русскоязычным интерфейсом не такие крупные, как европейские и международные. Обороты таких бирж криптовалют уступают мировым лидерам, но у них есть немало преимуществ, важных в частности для новичков.

  • BTC-E. Это самая крупная площадка из русскоязычных. По оборотам биржа криптовалют входит в сильнейшую мировую пятерку. Она очень удобная, интуитивно понятная, предлагает различные способы вывода средств, берет минимальную комиссию, а главное — работает с рублями.
  • Exmo. Эта платформа достаточно молодая. Если сравнивать объемы торгов по различным биржам криптовалют, то она еще не дотягивает до лидирующих позиций, но работает с рублем и благодаря этому пользуется большой популярностью у русских трейдеров. И вот в этом сегменте объемы площадки впечатляют. Биржа предлагает круглосуточную клиентскую поддержку и берет минимальную комиссию.
  • Cryptonit. Еще одна площадка, работающая с рублями. Доступна, безопасна, поддерживает две основные для нас валюты — рубль и доллар. Обороты этой биржи криптовалют заметно растут с каждым годом. Большой плюс для новичков — на сайте площадки есть видеоуроки по трейдингу.

В целом, объемы торгов по различным биржам криптовалют — величина крайне изменчивая. Сегодня в лидерах находится одна площадка, завтра — другая. Важно оценивать не только этот показатель, а составлять свой собственный список лучших бирж криптовалют.

Источник: https://BestInvestor.ru/oboroty-birzh-kriptovalyut/

Объем торгов

Объем торгов в торговом терминале QUIK

Механика ценового движения

Интерпретация объема торгов

Материалы по теме

Правильное понимание динамики объемов торгов крайне важно для успешной торговли на бирже. Как говорил Джозеф Гранвилл: «Объем – это тот пар, на котором едет паровоз». И это действительно так.

В наши дни внимание к объемам торгов фондового рынка даже несколько повысилось.

Если некоторое время назад технические аналитики преимущественно исследовали ценовые графики, создавая различные технические индикаторы, в том числе связывающие цены и объемы торгов (Force Index, OBV и т.д.

), то сегодня стали популярны такие методы исследования рынков, как кластерный анализ, маркет дельта и прочие, которые базируются на понимании объемов торгов. В этой статье мы подробно разберем, что такое объем торгов и как его интерпретировать.

Объем торгов в торговом терминале QUIK

Чтобы интерпретировать объемы торгов на бирже, первоначально необходимо понимать, как их отображать, в чем они выражаются.

Если в торговом терминале QUIK в таблице «Текущие торги» щелкнуть правой клавишей мыши по торговому инструменту,то во всплывающем контекстном меню можно увидеть пункт «График цены и объема».

Это говорит о том, что ценовое изменение неразрывно связано с понятием объема торгов.

Рис. 1. Создание графика цены и объема

Объем торгов показывает, на какое количество лотов были совершены сделки с торговым инструментом за выбранный период таймфрейма. Объем обычно отображается снизу ценового графика в форме гистограммы.

Рис. 2. График цены и объема

Если по каким-то причинам снизу ценового графика объем торгов отсутствует, то его можно вывести, нажав в окне графика клавишу Insert. В появившемся окне «Добавление графика» нужно из списка доступных индикаторов выбрать Volume и нажать клавишу «Добавить».

Но стоит заметить, что объем торгов не является индикатором, хотя торговый терминал QUIK выводит его в данный список.

Объем в большей степени является параметром, дополнительно характеризующим цену и дающим лучшее представление о том, что именно её двигало в ту или другую сторону.

Рис. 3. Добавление объема торгов на график цены

После нажатия на клавишу «Добавить» объем появляется в искомой форме гистограммы внизу ценового графика.

Механика ценового движения

Для правильного понимания объема стоит вспомнить базовую структуру торгов, проводимых в форме двустороннего обезличенного аукциона. В стакане мы наблюдаем заявки на покупку и заявки на продажу, между которыми всегда существует хотя бы минимальная разница (иначе была бы заключена сделка).

Лучшая заявка на покупку всегда будет дешевле лучшей заявки на продажу.

Чтобы совершилась сделка, кто-то должен согласиться на лучшую цену контрагента – то есть стать инициатором сделки, а кто-то – предоставить соответствующий объем или его часть либо по одной цене, либо, в случае дефицита ликвидности на ценовом уровне, по нескольким ценам.  

Если мы захотим купить актив в моменте, например, на 815 лот, то нашу заявку исполнят на 300 лот по цене 160,29, на 149 лот – по 160,30, на 365 лот – по 160,32 и на 71 лот – по 160,33 (рис. 4).

Причем по 160,33 вместо 71 лот в поле продавцов останется 70 (еслиникто не успеет подставить еще объем на продажу по данной цене). А график при этом отобразит движение цены вверх до 160,33.

То есть можно сделать простой вывод, если совершается сделка, значит, у нее есть и покупатель, и продавец. Просто кто-то согласился на лучшую цену контрагента, а кто-то предоставил ликвидность.

Кроме того, если цена движется – значит, ликвидности контрагента недостаточно, что говорит о слабости заявок на соответствующих ценовых уровнях против желания совершать сделки по ним инициирующей стороной, и эти сделки двигают цену в соответствующую сторону. Если же встречная ликвидность будет высока, то даже большой объем сделки не сможет сдвинуть цену.

То есть цена растет/снижается не просто когда покупают/продают, а когда концентрация заявок контрагента явно меньше по сравнению совершаемыми сделками. Поэтому еще до запуска тренда рыночные профессионалы сперва адсорбируют встречное предложение (для восходящего тренда), тем самым набирая себе объем покупок.

Для нисходящего тренда справедливо зеркальная ситуация.

Рис. 4.  Стакан котировок

Интерпретация объема торгов

Объемы торгов на бирже помогают гораздо лучше и глубже понять структуру трендов, поскольку каждый из них в любом случае образуется благодаря сделкам участников. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Рис. 5.  Динамика тренда с точки зрения объемов торгов

В первую очередь происходит этап набора позиций. Сперва цена в любом случае в ходе какого-то предшествовавшего движения упирается в ценовой уровень, который не в силах пробить сразу, так как объемы встречной стороны на нем велики.

Покупать против сильных продаж – нерентабельно. Наблюдая эту картину, профессионалы начинают «снимать плавающее предложение», образуя боковик, в котором медведи продают, а быки методично скупают их продажи.

Объемы в теле боковика потихоньку снижаются, что говорит о том, что силы покидают продавцов.

Вспомните свои действия, когда цена достигает новых высот.Наверняка вы желали шортить (продавать), но, если цена не падала, выпрыгивали и шортили снова. Цена снова не снижалась,и вы, наблюдая такую картину, уже начинали совершать покупки. А теперь представьте, что не только вас в таких ситуациях посещает подобная мысль. Таким образом, со временем почти все медведи превращаются в быков.

Когда объемы торгов на бирже становятся маленькими, то запускается этап, называемый трамплином – рынку специально дают чуть сойти вниз. При этом проверяется остаточная сила медведей, поскольку последние активизируются.

И если профи видят, что их силы иссякли,то можно сделать вывод, что тренд созрел. Также трамплин обычно пробивает границу боковика, провоцируя срабатывание стоп-приказов слабых участников.

Эти стопы выкупают крупные участники и запускают тренд.

Следующий этап – это тренд, который начинается на повышенных объемах. Это говорит о том, что цену двигают профессионалы.

А то, что цена движется – говорит о том, что она не находит препятствий в виде сильных заявок контрагентов.

Причем периодически профессионалы ослабляют натиск, давая цене чуть откатиться назад, параллельно скупая актив по низкой цене перед новыми импульсами, сопровождаемыми высокими объемами, которые двигают рынок.

Тренд продолжается до тех пор, пока цена не упрется в уровень, где продажи снова будут велики. Профессионалы начнут фиксировать прибыль, «наливая» желающим запрыгнуть в последний вагон заканчивающегося тренда. Объемы при подобных действиях сильно возрастают.

В дальнейшем ценовые импульсы могут продолжиться в аналогичную сторону, но это уже будет другой тренд. Настоящие сильные тренды часто содержат в себе массу вложенных, также характеризуемых объемами торгов. Для нисходящего тренда справедлива зеркальная ситуация

Вывод

Понимание динамики объемов торгов на фондовом рынке крайне важно для успешной торговли как акциями, так и прочими биржевыми активами. На механике, изложенной в этой статье, базируются все современные методы исследования объема.

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как содать эффективный набор индикаторов»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK»

11.05.2017

Источник: https://www.OpenTrainer.ru/articles/ob-em-torgov/

Ссылка на основную публикацию